風與帆的啟示：程序化交易到底應該如何定位？ [開拓者知識]
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原先希望搞出一套程序后，就可以放手隨它自動去運行，然后就坐收獲利了，現在來看，這種“永動機”式的想法可能要改一改了。
現階段的程序化交易，其實還是一套固定策略的機械執行系統，本身毫無智能和判斷力，從這個意義上來說，程序化系統應該定位為“工具”這個范疇比較合適。
既然是工具，那就還需要人來使用它。就像船上的帆一樣，只是個工具而已，如果沒有風，或者風向不對，那么工具可能就沒有作用，甚至是反作用。對于程序化交易來說，還是需要人為的對行情進行判斷，程序化只不過是個輔助的執行過程。
例如，對于海龜法則或均線系統這樣的單邊趨勢系統來說，它最適合的行情就是單邊，最難受的行情就是震蕩，如果我們不分青紅皂白，總是使用這套工具，那么，毫無疑問，有時會摔得鼻青臉腫。
“策略為王”論壇上有個哥們，用海龜，2年多的功夫，最多翻了30多倍！每天發帖，過程清清楚楚，還有另外一個哥們，看到這個成功后，也如法炮制，用海龜法則進場操作，結果，由于時機不對，8個月的功夫，就賠了個底掉。哦，對了，前面說的翻了30多倍的哥們，一直連續操作到現在，現在只剩下不到10倍的收益了（當然，這還是比我們大多數人的收益好多了，但是，從年初的110多萬，一路賠到現在的30萬，也確實讓人唏噓）。
就像行船需要帆，淘金需要鐵鏟一樣，炒期貨也需要一些工具，程序化系統就是很好的工具，但是，也只能是工具而已，不可擴大化。對于工具的使用者----------人來說，還無法徹底置身事外。 - TB技術人員：
現在國外對程序化交易的研究，已經開始逐漸向“智能化”過渡，采用人工智能技術，如人工神經網絡、遺傳算法等手段，打造具有預測能力的智能系統，如果真的能成功，那么，這才是真正的永動機了。
不過，這個過程肯定將是相當的漫長。。。 - TB客服：
兩年多翻10倍 也應該滿足了。
- 網友回復：
程序化系統，就像一臺性能優良的汽車一樣，雖然提速快、耐疲勞，但還是需要人來駕駛，根據路況，隨時調整速度和方向。
工具只能起到一個輔助執行的作用，而決策還得靠人的經驗和決心。 - 網友回復：
兩年多翻10倍 也應該滿足了。
kingforestcn 發表于 2011-8-24 16:26
那個哥們，碰上了08、09年的兩年單邊行情，海龜法則用得又很踏實，所以確實賺得很猛。
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