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建議后臺增加獲取未成交委托的委托時間和委托價格的函數 [金字塔]

  • 咨詢內容:

    該建議由最近一個10年交易經驗的客戶需求而來,理由如下:

     

    他的系統是分批進場和分批出場的系統

    比如: 3分鐘K線,每次收陽線都買入1手 ,均線死叉離場,未了避免滑點,限價發單

    對于未成交單的控制,不是簡單的 N秒內不成交自動撤單,而是 N秒內不成交且成交速度(單位時間內的成交量)達到一定值才撤單后追單,追單價格是委托價上移一定的點數(據說是算法交易)

    所以需要獲取委托時間、委托價格

    目前沒這2個函數。tsubmit這個函數也不夠強大,因為取得的永遠是上一筆委托的未成交秒數,但是,分批買入,未成交單可能有好多筆

     

    建議開發2個函數 上N筆委托單的委托價格 和 委托時間(具體的時間)

     

    這樣就可以通過 未成交委托單的數量 tremainqty(這里錯了),用 for i=1 to tremainqty 歷遍每一筆未成交委托,然后對未成交委托做相應的處理

    應該這樣: 

    這樣就可以通過 未成交委托單的委托數量N (這個N是基于依賴TBUY等交易語句或者在交易監控中的手工干預的委托),用 for i=1 to N 歷遍每一筆未成交委托,然后對未成交委托做相應的處理

     

    同樣的,VBA獲取未成交委托單信息時,目前可以獲取委托單的委托價格,希望多加一個獲取委托單的時間信息。

     

    tsubmit(N) 有1000秒的限制。有時候可能不止這個數哦。

    [此貼子已經被作者于2011-9-6 22:30:13編輯過]

     

  • 金字塔客服: 好建議,但是不知道技術上實現起來難度如何

     

  • 用戶回復:

    需要用要分筆成交,估計運算量會較大

     

  • 網友回復:

    不需要分筆成交啊。

    就是讀取后臺里的未成交委托單的記錄而已

    而這些未成交委托單的記錄本身就存在,在監控里

     

     

    其實VBA已經實現

     

    OrderNum2           得到所有國內期貨當前有效的未成交合約品種數量

     

    OrderInfo2          取指定索引的未成交CTP合約信息

     

    只是這個 OrderInfo2  有委托價格,沒有委托時間

    OrderInfo2(Index, OrderID, ConSign, Filled, Remaining, Action, OrderType, LmtPrice, Account, Kaiping, Code, Market)

     

    當然,VBA取得的未成交委托記錄,是針對所有操作,包括后臺下單,手工下單等,并不是只針對后臺下單

    [此貼子已經被作者于2011-9-6 22:41:24編輯過]

     

  • 網友回復: 應該可以研發一個指標調用VBA的xx的函數,不過不知道可行不

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