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發一個交易系統，大家繼續完善 - TradeBlazer公式　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年06月01日 點擊數： 　【收藏到本網的會員中心】
  • 咨詢內容： 本帖最后由 zbh0912 于 2012-4-20 14:16 編輯

    //------------------------------------------------------------------------
    // 簡稱: CS
    // 名稱: 優化
    // 類別: 公式應用
    // 類型: 用戶應用
    // 輸出:
    //------------------------------------------------------------------------
    Params
            Numeric Length(10);
            Numeric NumATRs(1);
            Numeric profipoint(200);
            Numeric trailingstop(0.3);
    Vars
            NumericSeries TPrice;
            NumericSeries AvgValue;
            NumericSeries ShiftValue;
            Numeric UpperBand;
            Numeric LowerBand;       
            Numeric MyEntryPrice;
            Numeric MyExitPrice;
            NumericSeries HighestAfterEntry;        
        NumericSeries LowestAfterEntry;        

    Begin
            If(BarsSinceentry == 0)
        {
            HighestAfterEntry = Close;
            LowestAfterEntry = Close;
            If(MarketPosition <> 0)
            {
                HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);   
                LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);   
            }
        }
            else
        {
            HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);
            LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);   
        }

        Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));
        Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));

        //MinPoint = MinMove*PriceScale;
        MyEntryPrice = AvgEntryPrice;

           
            TPrice = (High[1]+Low[1]+Close[1])/3;
            AvgValue = AverageFC(TPrice,Length);
            ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length);
            UpperBand = AvgValue + ShiftValue[1];
            LowerBand = AvgValue - ShiftValue[1];
            PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
            PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
            PlotNumeric("MidLine",AvgValue);
           
    If(MarketPosition==0)
    {
            If(High >= UpperBand)
            {
                    MyEntryPrice = UpperBand;
                    If(Open > MyEntryPrice) MyEntryPrice = Open;
                    Buy(1,MyEntryPrice);

            }       
            If(Low <= LowerBand)
            {
                    MyEntryPrice = LowerBand;
                    If(Open < MyEntryPrice) MyEntryPrice = Open;
                    SellShort(1,MyEntryPrice);

            }       
    }

       If(MarketPosition==1)
       {
        If(Close[1]<AvgValue[1])
             {
              MyExitPrice=Open;
              Sell(0,MyExitPrice);
             }
             Else if(HighestAfterEntry[1]>=myEntryPrice+profipoint*MinMove*PriceScale)
             {
                     If(Low<=HighestAfterEntry[1]-trailingstop*(HighestAfterEntry[1]-myEntryPrice))
                 {
                    MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-trailingstop*(HighestAfterEntry[1]-myEntryPrice);
                            MyExitPrice=IntPart(MyExitPrice/MinMove*PriceScale)*MinMove*PriceScale;
                            if(Open<MyExitPrice) MyExitPrice=Open;
                            Sell(0,MyExitPrice);
                    }
         }
       }
       Else if(MarketPosition==-1)
       {
        if(Close[1]>AvgValue[1])
             {
               MyExitPrice=Open;
               BuyToCover(0,MyExitPrice);
             }
              Else if(LowestAfterEntry[1]<=AvgEntryPrice-profipoint*MinMove*PriceScale)
             {
                     If(High>=LowestAfterEntry[1]+trailingstop*(myEntryPrice-LowestAfterEntry[1]))
                 {
                    MyExitPrice=LowestAfterEntry[1]+trailingstop*(myEntryPrice-LowestAfterEntry[1]);
                            MyExitPrice=IntPart(MyExitPrice/MinMove*PriceScale)*MinMove*PriceScale;
                            if(Open>MyExitPrice) MyExitPrice=Open;
                            BuyToCover(0,MyExitPrice);
                    }
         }
       }
    End


    //------------------------------------------------------------------------
    // 編譯版本        GS2010.12.08
    // 用戶版本        2012/04/17 13:22
    // 版權所有        zbh0912
    // 更改聲明        TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
    //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
    //------------------------------------------------------------------------

     

  • TB技術人員： 請問LZ，這個模型是肯特納通道系統么？

     

  • TB客服： 樓主的系統是在什么時間周期上的啊，5min測試是負的，日線和30分鐘還可以，但是也不是特別好。
    下面是三十分鐘，小時和日線的測試圖。是交易成本考慮進去的結果。

    cv是英語什么的簡稱？

     

  • 網友回復： 這群不活躍呀：）：）

     

  • 網友回復： 200個點止贏  應該不是短線  



      

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