請問版主關(guān)于數(shù)據(jù)疊加的問題 - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
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本帖最后由 mars622160 于 2012-3-21 21:53 編輯
版本：TBV4.2.5
問題：如果我發(fā)信號的合約為IF000（數(shù)據(jù)為data0），交易合約為當(dāng)月連續(xù)（標(biāo)記為data1），條件如下：
if （con[1]=true) //con[1]用data0計算出
{
buy(lots,data1.close[1])
}
請問
1.按照上述語句，發(fā)單會以“data1.close[1]“的價格在當(dāng)月合約上發(fā)單嗎？
2.如果上述程序不會在當(dāng)月合約（data1）上發(fā)單，而是在IF000（data0）上發(fā)單，應(yīng)該如何更改程序使得發(fā)單在當(dāng)月合約？（注意：不想通過“將商品0的訊號映射到商品1”來實現(xiàn)，想純粹從程序角度）
非常感謝！ - TB技術(shù)人員：
回復(fù) 1# mars622160
1.不能對當(dāng)月合約進(jìn)行發(fā)單
2. 可以嘗試改為- if(con[1]==true)
- {
- data1.buy(lots,data1.open);
- }
- if(con[1]==true)
- TB客服：
本帖最后由 mars622160 于 2012-3-24 22:47 編輯
回復(fù) 2# 小米
謝謝，再請教兩個問題：
(1)以下寫法是否可以呢：
if(con[1]==true)
{
data1.buy(lots,data1.close[1]);
}
(2) “data1.buytocover(lots,0);”是指按照當(dāng)月合約（data1）的現(xiàn)價發(fā)單嗎？（PS：會不會是data0的現(xiàn)價呢？）
(3)在數(shù)據(jù)疊加時，"data0.MarketPosition“和"data1.MarketPosition“有何區(qū)別？我如果用data0發(fā)信號，然后用data1交易，則應(yīng)該用以下哪種寫法？
寫法1：
if(con[1]==true && MarketPosition == -1)//注意：con[1]是用data0的數(shù)據(jù)計算
{
data1.buy(lots,data1.Open);
}
寫法2：
if(con[1]==true && Data1.MarketPosition == -1)//注意：con[1]是用data0的數(shù)據(jù)計算
{
data1.buy(lots,data1.Open);
}
非常感謝您！ - 網(wǎng)友回復(fù)：
回復(fù) 2# 小米
版主能否回答，非常感謝您！ - 網(wǎng)友回復(fù)：
回復(fù) 3# mars622160
1.這樣的寫法在語法上是沒有錯的。但是使用上一個BAR的價格來發(fā)單 ，這樣合理嗎？易于成交嗎？建議這里使用當(dāng)前BAR的Open價。
2.這樣寫就是使用data0的價格去發(fā)單了。
3.你本身都是對data1進(jìn)行發(fā)單的，信號是標(biāo)是在data1上的，自然marketposition也要判斷data1上的才是，使用第2種寫法才是合理的。
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