記得以前聽說過，VBA下單，效率最高
有人真正寫過嗎

比如突破系統（突破20周期高點開多，10個點止損，反向突破10周期低點平多）

nn:=barslast(date<>ref(date,1))=1;

entertime:=nn>20 and time<=144500;

exittime:=time>=150900;

if holding>0 and (l<enterprice-10 or exittime) then sell(1,1,market);

if holding=0 and entertime and h>ref(hhv(h,20),1) then buy(1,1,market);

不借用圖表或者后臺如何用VBA自動化交易？ 也就是開啟VBA后，我即使關閉任何技術分析框架，VBA也能一直執行突破系統自動化交易。

兩種做法

1，樓上的做法，優點是使用簡單，運用VBA可以更加靈活的控制交易，缺點是這種做法沒有實際上很大的效率提升

2，全部使用VBA的語法自行實現REF，HHV等PEL語言實現的算法，優點是這樣搞效率會得到提高，缺點是這種模式使用復雜，只適合一些對效率非常苛刻的場合