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開拓者源碼：日內(nèi)高低點(diǎn)突破交易系統(tǒng)來源

程序化交易模型源碼：
// 簡(jiǎn)稱: todayHLCross // 名稱: // 類別: 交易指令 // 類型: 其他 // 輸出: //------------------------------------------------------------------------ /* 日內(nèi)開盤區(qū)高低 //------------------------------------------------------------------------ // 簡(jiǎn)稱: todayHLCross // 名稱: // 類別: 交易指令 // 類型: 其他 // 輸出: //------------------------------------------------------------------------ /* 日內(nèi)開盤區(qū)高低點(diǎn)機(jī)械突破系統(tǒng) */ Params Numeric maxLots(1);//單次開倉(cāng)手?jǐn)?shù) Numeric maxTrad(4);//最大交易次數(shù) Numeric minSpt(15);//最小開倉(cāng)間隔bar數(shù) Numeric splitRate(3); //交易滑點(diǎn)和傭金 Numeric tradBegin(930); //開倉(cāng)時(shí)間 Numeric tradEnd(1430); //開倉(cāng)截止時(shí)間 Numeric closeTime(1457); //bar的時(shí)間超過此值后平倉(cāng)，一分鐘交易=1457 Vars Numeric splitDot; //交易滑點(diǎn) Bool bc(False);//開多條件 Bool sc(False);//開空條件 Numeric tradePrice(0); NumericSeries hh; NumericSeries ll; Begin splitDot=splitRate*MinMove(); If(BarStatus==0) { hh=High; ll=Low; Return; } if(Day !=Day[1]) { hh=High; ll=Low; } Else If(Time0.0001*tradBegin) { if(Highhh[1]) hh=High; Else hh=hh[1]; if(Lowll[ Begin splitDot=splitRate*MinMove(); If(BarStatus==0) { hh=High; ll=Low; Return; } if(Day !=Day[1]) { hh=High; ll=Low; } Else If(Time<0.0001*tradBegin) { if(High>hh[1]) hh=High; Else hh=hh[1]; if(Low<ll[1]) ll=Low;Else ll=ll[1]; } Else if(Time>=0.0001*tradBegin And Time<=0.1500) { hh=hh[1]; ll=ll[1]; //穿越模式 bc=CrossOver(Open,hh) Or CrossOver(High,hh) Or CrossOver(Low,hh)Or CrossOver(Close,hh) ; sc=CrossUnder(Open,ll) Or CrossUnder(High,ll) Or CrossUnder(Low,ll) Or CrossUnder(Close,ll); if(MarketPosition == 0) { // 當(dāng)前無倉(cāng)，開始建立多頭 if(bc) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot; Buy(maxLots,tradePrice); } Else // 當(dāng)前無倉(cāng)，開始建立空頭 If(sc ) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot; SellShort(maxLots,tradePrice); } //----------------------------------------------------------------------------- Else { if(MarketPosition 0 ) { // 當(dāng)前多倉(cāng)，加倉(cāng)多頭 if(bc And BarsSinceLastEntryminSpt) { if(BarStatus==2) tradePrice= //----------------------------------------------------------------------------- Else { if(MarketPosition > 0 ) { // 當(dāng)前多倉(cāng)，加倉(cāng)多頭 if(bc And BarsSinceLastEntry>minSpt) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot; Buy(maxLots,tradePrice); } // 當(dāng)前多頭，要求反轉(zhuǎn)為空頭 if(sc) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; ElsetradePrice=ll-splitDot; // 平多頭開空 SellShort(maxLots,tradePrice); } //持倉(cāng)處理,止損止盈平倉(cāng) //........ } //----------------------------------------------------------------------------------------------- Else if(MarketPosition < 0 ) { // 當(dāng)前空倉(cāng)，加空頭 If(sc And BarsSinceLastEntry>minSpt) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot; SellShort(maxLots,tradePrice); } // 當(dāng)前空頭，要求反轉(zhuǎn)為多頭 if(bc) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; ElsetradePrice=hh+splitDot; //平空頭，開多 Buy(maxLots,tradePrice); } //持倉(cāng)處理,止損止盈平倉(cāng) //........ } } } End //------------------------------------------------------------------------ }
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