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資金管理模式 – Profit Risk (獲利風險) [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 資金管理模式 – Profit Risk (獲利風險)
    今天報告的資金管理模式是Profit Risk, 基本上這種方式跟Fixed Risk / Fixed Fractional模式很像。Fixed Risk模式是用目前手上的所有資金(包含初始資金+已實現損益)來乘以一個比例(例如2%),然后算出來一個risk amount,而這個risk amount就是可以拿來交易的金額。


    而Profit Risk的模式,是把我們的資金分成1.初始資金和2.已實現損益這兩種。然后分別把這兩種資金乘上不同的比例,算出risk amount,再用這個risk amount下去作交易。


    舉例來說,假設我們的初始資金是USD$10萬,經過三年的交易后,我們贏了USD$15萬,這時候我們手上總共資金就有了USD$25萬。然后我們決定初始資金的2%是可以拿出來冒險,而已實現損益的10%是可以拿出來冒險的。那么Profit Risk的計算方是就是:


    Risk Amount = 初始資金 * 初始資金風險比例 + 已實現損益 * 已實現損益風險比例

    用金額來表示就是:

    Risk Amount = USD$10萬* 2% + USD$15萬 * 10% = USD$1.7萬


    接下來的計算方式就跟Fixed Risk / Fixed Fractional的計算方式相同。將risk amount除以我們的停損金額(或是largest losing trade金額)。就可以算出我們可以交易幾口。如果我們曾遇過的largest losing trade是$6,617。那么可以交易的量就是:


    USD$17,000 / USD$6,617 = 2.57,無條件去尾法以后就是交易2口。


    下面的圖表就是采用Profit Risk的資金管理模式所產生的資金曲線:


    可以看到我們的最終資金會是USD $968萬,末期交易的量高達1500口以上。可是曾經面臨的Maximum Drawdown 也高達58.34%。


    這種資金管理的模式,基本上的觀念就是我們的初始資金是比較珍貴的,所以應該要冒的風險要少一點,但是如果交易有獲利的話,則獲利部分的金額就可以拿多一點的比例出來賭博。

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