請老師看一下我的獨(dú)立止損組件寫的對不。 [贏順期貨]
- 咨詢內(nèi)容：
和跟蹤止損差不多。
止損要求：股指限價(jià)20個(gè)價(jià)差止損。做多如價(jià)格下跌，則20個(gè)價(jià)差止損。如開多后價(jià)格上行，則止損價(jià)抬高為原止損位+（最高價(jià)-開倉價(jià)）/2.
空頭采用相同的策略。
謝謝！
VAR Price,MinPrice;//定義最新價(jià)變量,最小變動(dòng)價(jià)位
VAR BPRICE,SPRICE,HPRICE,LPRICE;//定義多頭持倉均價(jià)，空頭持倉均價(jià),波段最高價(jià)，波段最低價(jià)
VAR LoseBit; //定義止損點(diǎn)差
VOID MAIN()
{
Price=Price("if1202"); //讓PRICE函數(shù)取if1202的最新價(jià)
LoseBit=20; //定義止損點(diǎn)差
MinPrice=MinPrice("if1202");//定義最小變動(dòng)價(jià)位
BPRICE=T_BuyAvgPrice("if1202");//取得持倉欄中該合約多頭持倉均價(jià)
SPRICE=T_SellAvgPrice("if1202");//取得持倉欄中該合約空頭持倉均價(jià)
IF (T_BuyPosition("if1202")>0)//如果多頭持倉大于0
{
SPDeal(); // 執(zhí)行賣平程序
}
IF (T_SellPosition("if1202")>0) //如果空頭持倉大于0
{
BPDeal(); //執(zhí)行買平程序
}
}
VOID SPDeal() //定義賣平函數(shù)
{
IF (BPRICE-Price>LoseBit*MinPrice||BPRICE-Price==LoseBit*MinPrice) //如果多頭持倉均價(jià)-最新價(jià)大于等于止損點(diǎn)差*最小變動(dòng)價(jià)位
{
T_Deal("if1202",1,1,T_BuyPosition("if1202"),0); //發(fā)出委托，以最新價(jià)賣平多頭持倉
}
ELSE IF (BPRICE-Price<0) //如果最新價(jià)大于多頭持倉均價(jià)
{
hprice="ReadGlobal("HPRICE");" //讀取上一次最高價(jià)，如果第一次運(yùn)行，此處為0
IF="IF" (HPRICE==0||Price>HPRICE) //如果 上一次最高價(jià)為0或者最新價(jià)大于上一次最高價(jià)
{
HPRICE=Price; //將上一次最高價(jià)賦值為當(dāng)前最新價(jià)
}
ELSE IF (HPRICE>=BPRICE && Price<=BPRICE-100*MinPrice+(HPRICE-BKPRICE)/2)
{
T_Deal("if1202",1,1,T_BuyPosition("if1202"),0); //將多頭持倉以最新價(jià)全平
HPRICE=0; //將上一次最高價(jià)清零
}
WriteGlobal("HPRICE",HPRICE); //將上一次最高價(jià)寫入HPRICE
}
}
VOID BPDeal() //定義平空倉函數(shù)
{
IF (Price-SPRICE>LoseBit*MinPrice||Price-SPRICE==LoseBit*MinPrice) //如果當(dāng)前價(jià)格減去空頭開倉均價(jià)>=止損點(diǎn)差*最小變動(dòng)價(jià)位
{
T_Deal("if1202",0,1,T_SellPosition("if1202"),0); //將當(dāng)前合約的持倉全部平掉
}
ELSE IF (Price
- 贏順技術(shù)人員：
為方便查看請重新發(fā)送源碼，以設(shè)計(jì)模式發(fā)送，不要以代碼模式，謝謝合作。
- 贏順客服：
好的。和跟蹤止損差不多。 止損要求：股指限價(jià)20個(gè)價(jià)差止損。做多如價(jià)格下跌，則20個(gè)價(jià)差止損。如開多后價(jià)格上行，則止損價(jià)抬高為原止損位+（最高價(jià)-開倉價(jià)）/2. 空頭采用相同的策略。 謝謝！
VAR Price,MinPrice;//定義最新價(jià)變量,最小變動(dòng)價(jià)位VAR BPRICE,SPRICE,HPRICE,LPRICE;//定義多頭持倉均價(jià)，空頭持倉均價(jià),波段最高價(jià)，波段最低價(jià)VAR LoseBit; //定義止損點(diǎn)差VOID MAIN(){ Price=Price("if1202"); //讓PRICE函數(shù)取得if1202的最新價(jià) LoseBit=20; //定義止損點(diǎn)差 MinPrice=MinPrice("if1202");//定義最小變動(dòng)價(jià)位 BPRICE=T_BuyAvgPrice("if1202");//取得持倉欄中該合約多頭持倉均價(jià) SPRICE=T_SellAvgPrice("if1202");//取得持倉欄中該合約空頭持倉均價(jià) IF (T_BuyPosition("if1202")>0)//如果多頭持倉大于0 { SPDeal(); // 執(zhí)行賣平程序 } IF (T_SellPosition("if1202")>0) //如果空頭持倉大于0 { BPDeal(); //執(zhí)行買平程序 }}VOID SPDeal() //定義賣平函數(shù){ IF (BPRICE-Price>LoseBit*MinPrice||BPRICE-Price==LoseBit*MinPrice) //如果多頭持倉均價(jià)-最新價(jià)大于等于止損點(diǎn)差*最小變動(dòng)價(jià)位 { T_Deal("if1202",1,1,T_BuyPosition("if1202"),0); //發(fā)出委托，以最新價(jià)賣平多頭持倉 } ELSE IF (BPRICE-Price<0) //如果最新價(jià)大于多頭持倉均價(jià) { HPRICE=ReadGlobal("HPRICE"); //讀取上一次最高價(jià)，如果第一次運(yùn)行，此處為0 IF (HPRICE==0||Price>HPRICE) //如果 上一次最高價(jià)為0或者最新價(jià)大于上一次最高價(jià) { HPRICE=Price; //將上一次最高價(jià)賦值為當(dāng)前最新價(jià) } ELSE IF (HPRICE>=BPRICE && Price<=BPRICE-100*MinPrice+(HPRICE-BKPRICE)/2) { T_Deal("if1202",1,1,T_BuyPosition("if1202"),0); //將多頭持倉以最新價(jià)全平 HPRICE=0; //將上一次最高價(jià)清零 } WriteGlobal("HPRICE",HPRICE); //將上一次最高價(jià)寫入HPRICE }}VOID BPDeal() //定義平空倉函數(shù){ IF (Price-SPRICE>LoseBit*MinPrice||Price-SPRICE==LoseBit*MinPrice) //如果當(dāng)前價(jià)格減去空頭開倉均價(jià)>=止損點(diǎn)差*最小變動(dòng)價(jià)位 { T_Deal("if1202",0,1,T_SellPosition("if1202"),0); //將當(dāng)前合約的持倉全部平掉 } ELSE IF (Price<SPRICE) //當(dāng)前最新價(jià)小于空頭持倉均價(jià) { LPRICE=ReadGlobal("LPRICE"); //讀取上一次最低價(jià)的值 IF(Price<LPRICE||LPRICE==0) //如果最新價(jià)小于上一次最低價(jià)或者上一次最低價(jià)為0 { LPRICE=Price; //最低價(jià)等于最新價(jià) } ELSE IF(LPRICE<=SPRICE && Price>=SPRICE+100*MinPrice-(SKPRICE-LPRICE)/2) { T_Deal("ru1109",0,1,T_SellPosition("if1202"),0); //全平 LPRICE=0; //對上一次最低價(jià)重新賦值 } WriteGlobal("LPRICE",LPRICE); //將LPRICE寫入注冊表 }} - 網(wǎng)友回復(fù)：
1.組件倒數(shù)第三行RU1109沒有改過來。
2.股指編碼用大寫，IF 不是小寫 if
3.原止損價(jià)應(yīng)該是-20 您寫的是100
- 網(wǎng)友回復(fù)：
好的我止損價(jià)位是20，如2400做多，止損價(jià)2380.上面的是不是指100*0.2=20.
還是就是指價(jià)差。
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或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態(tài)個(gè)股的話，
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