程序化交易——穩(wěn)定操作 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
在十一長假期間，測試了很多編寫的程序化公式，最后根據(jù)效果和操作穩(wěn)定性，最后選擇了三均線順勢操作的策略，短中長期均線順勢排列入市，短期均線反向穿越中期均線平倉。選擇5分鐘K線效果最好，配合多個品種強麥、塑料、TA、豆油、螺紋鋼，在1201合約的綜合獲利曲線達到近乎直線的盈利曲線。十一后運用在1205合約進行跟市測試，參數(shù)采用1201的接近最佳參數(shù)。結(jié)果在11月出之前盈利曲線比較令人滿意，自11月中旬開始，操作出現(xiàn)不穩(wěn)定，直至吞噬全部盈利然后步入拉鋸期，雖然建立了不會出現(xiàn)連續(xù)巨虧的信心，但卻不能做到穩(wěn)定操作。
這一個春節(jié)長假，經(jīng)過測試以往的其他策略，有些比較好一些，但僅僅是好一些而已，資金曲線從11月中旬以來振幅大，且升勢明顯緩慢，并且在多數(shù)合約上表現(xiàn)不佳。即便單獨測試近兩個月的K線圖以求優(yōu)化的參數(shù)，效果并不明顯好過長期K線測試的參數(shù)。
也嘗試了日內(nèi)短線，有些合約效果不錯，但多數(shù)合約效果不好，甚至穩(wěn)定虧損，過于不讓人放心。 - TB技術人員：
想說明什么？
- TB客服：
對程序化交易進行研究，以期在各種行情中都能獲得比較穩(wěn)定的收益。目前看采用跟蹤趨勢的方法對于比較大的行情比較容易獲得穩(wěn)定收益，但對于震蕩行情或趨勢不明顯的行情或趨勢較短轉(zhuǎn)向較多的行情效果不好甚至是明顯虧損的，對各種行情的適應能力較弱。也嘗試使用雙向交易的方法獲得一定的對沖性，但效果一般或不太好，并且還沒有找到適合趨勢不明行情的策略。
- 網(wǎng)友回復：
給大家都留點呼吸的空間啊， 趨勢你也掙了，沒趨勢你也掙了，結(jié)果是你沒有對手盤了。
開個玩笑， 祝你好運。 - 網(wǎng)友回復：
魚與熊掌不可兼得
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