【檢驗(yàn)評估】小心EA的優(yōu)化 [開拓者 TB]
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一個(gè)平平無奇，甚至虧損的系統(tǒng)，經(jīng)過參數(shù)優(yōu)化，就可能神奇地變成卓越的贏利系統(tǒng)。這是隨機(jī)過程引人入勝的地方，但是同時(shí)也是你不能置信于這種系統(tǒng)的原因。假如你不能找到優(yōu)化后的參數(shù)之所以有效的本質(zhì)原因，這種優(yōu)化是沒有意義的。
舉個(gè)例子。簡單的3均線系統(tǒng)，如果把3條均線的周期作為可選參數(shù)，讓平臺給你尋找最好的周期組合，可以得到表現(xiàn)非常好的系統(tǒng)。但是使用這個(gè)參數(shù)組合的真正原因是什么？難道是有“莊家”暗中操縱，使這個(gè)組合顯得特別有效，還是說“大自然更喜歡這種排列”？如果不能回答這個(gè)問題，這個(gè)系統(tǒng)對你而言是沒有意義的。
舉個(gè)極端的例子，比如有一場拋硬幣比賽，連續(xù)拋出正面多的為勝，每人拋100次。有人左右手輪著拋，有人拋之前運(yùn)用內(nèi)功，還有更復(fù)雜的方式比如拋的時(shí)候倒著念一段經(jīng)文。結(jié)果是一個(gè)單腳站立拋硬幣的人勝出。下次有同樣的比賽，你是否要使用這個(gè)方法？
也許真的有控制硬幣方向的技巧。比如一個(gè)人苦練10年，掌握了角度，力度，高度等法門，那么下次有比賽，你也許可以在外圍買他贏。
關(guān)鍵是，這種優(yōu)化是有根據(jù)的，而且這種根據(jù)是合理的，起碼是你能理解的。如果一個(gè)人苦練10年倒念經(jīng)文，勝出了比賽，他下次勝出的預(yù)期也遠(yuǎn)不如上面那位掌握了我們認(rèn)為合理技巧的人。
一個(gè)有效的策略，即使是在沒有優(yōu)化參數(shù)的情況下，也應(yīng)該有良好的表現(xiàn)。參數(shù)優(yōu)化只是局部修整的過程。就像染發(fā)不會(huì)真的把你變成歐洲血統(tǒng)，或者別的物種。
理解參數(shù)優(yōu)化的意義和局限，我們觀察EA就有更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。假如一個(gè)系統(tǒng)使用參數(shù)優(yōu)化才得到可接受的結(jié)果，而優(yōu)化的理由又不清楚，那么系統(tǒng)的真實(shí)效率（未來的表現(xiàn)）是十分沒保障的。
延伸一下問題，如果可選參數(shù)過多，造成偶然的優(yōu)化組合的幾率就大大增大。比如簡單的2條均線系統(tǒng)，限制最大周期小于20，可能的組合有大約190種。而3條均線，組合就有超過1000種組合。在這么多個(gè)組合中出現(xiàn)卓越“歷史表現(xiàn)”的組合是很合理的事情。所以包含多個(gè)指標(biāo)的系統(tǒng)，其未來良好表現(xiàn)的可信度是比較低的。 - TB技術(shù)人員：
高手寫的文章有一定的見地。
- TB客服：
如果比賽是拋1000次硬幣，而且這個(gè)單腳站立的人勝率大大超過平均勝率，就值得再買他贏。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
高見，學(xué)習(xí)了。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
有點(diǎn)道理呀！
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