【系統(tǒng)CODE】一個(gè)可實(shí)盤交易的系統(tǒng) [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
maharaj發(fā)自海洋論壇
尋TB的編碼，現(xiàn)將原貼附上，看大家是否可幫他的忙：
一直做美盤，最近對(duì)國內(nèi)期貨有些興趣，買了些數(shù)據(jù)來做測(cè)試。發(fā)現(xiàn)有一個(gè)系統(tǒng)在白糖上不錯(cuò)。這個(gè)系統(tǒng)是 Michael Chalek 在80 年代開發(fā)的 Dual Thrust。基本原理很簡單，描述出來如下，這樣不懂編程的人都可以明白：
1. 在今天的收盤，計(jì)算兩個(gè)值： 最高價(jià)－收盤價(jià)， 和 收盤價(jià)－最低價(jià)。然后取這兩個(gè)值較大的那個(gè)，乘以k值0.7。把結(jié)果稱為 觸發(fā)值。
2. 在明天的開盤，記錄開盤價(jià)，然后在價(jià)格超過（開盤＋觸發(fā)值）時(shí)馬上買入，或者價(jià)格低于（開盤－觸發(fā)值）時(shí)馬上賣空。
3. 沒有明確止損。這個(gè)系統(tǒng)是反轉(zhuǎn)系統(tǒng)，也就是說，如果在價(jià)格超過（開盤＋觸發(fā)值）時(shí)手頭有一口空單，則買入兩口。同理，如果在價(jià)格低于（開盤－觸發(fā)值）時(shí)手上有一口多單，則賣出兩口。
我用TradeStation測(cè)試的結(jié)果如下：
測(cè)試條件： 一口合約，已減去交易費(fèi)用50元
時(shí)期： 2006-1-6 （白糖開始交易）至 2009-1-8
交易次數(shù)： 249
勝率： 48.59%
平均贏利： 223.17元
最大連虧： 5880 元
這是資金曲線圖：
要求不高的話，這已經(jīng)是一個(gè)可以投入實(shí)盤交易的系統(tǒng)了。k是唯一的參數(shù)，在大范圍內(nèi)變動(dòng)(0.5-1.1)時(shí)，系統(tǒng)贏利都不錯(cuò)。有興趣的同好可以試驗(yàn)各種濾網(wǎng)，看哪種濾網(wǎng)能顯著提高績效。如果有時(shí)間，我會(huì)在其他的品種上都測(cè)試一下。
因?yàn)榻灰酌辣P，我沒法人工交易國內(nèi)期貨。哪位朋友可以編出TB的代碼，或者有自動(dòng)交易的建議，請(qǐng)告訴我一下。謝謝。
[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-1-31 22:08 編輯 ] - TB技術(shù)人員：
- Params
- numeric K(0.7);
- Vars
- numeric Spreadvalue;
- numericseries daynum;
- Begin
- spreadvalue=max(closed(1)-LowD(1),highd(1)-closed(1));
- if(barstatus==0)
- {
- daynum=0;
- }else if(barstatus==1 and day!=day[1])
- {
- daynum=daynum+1;
- }Else
- {
- daynum=daynum[1];
- }
- if(daynum>0)
- {
- if(high>opend(0)+K*spreadvalue)
- {
- buy(0,min(opend(0)+K*spreadvalue+2*minmove*pricescale,high));
- }
- if(low<opend(0)-K*spreadvalue)
- {
- sellshort(0,max(opend(0)-k*spreadvalue-2*minmove*pricescale,low));
- }
- }
- end
- Params
- TB客服：
感謝孤舟騎浪的分享！大家可以在不同品種和周期上回測(cè)一下，發(fā)現(xiàn)了什么？
歡迎繼續(xù)積極討論完善思路和實(shí)現(xiàn)辦法！ - 網(wǎng)友回復(fù)：
以下是海洋論壇TTL所發(fā)，zzhang朋友編寫的TB代碼：
原帖及相關(guān)討論可見http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=18385&page=2
Params
Numeric K1(0.5);
Numeric K2(0.5);
Numeric Mday(1);
Numeric lots(1); //交易手?jǐn)?shù)
Vars
Numeric BuyRange(0);
Numeric SellRange(0);
Numeric BuyTrig(0);
Numeric SellTrig(0);
Numeric HH(0);
Numeric LL(0);
Numeric HC(0);
Numeric LC(0);
Begin
HH = Highest(HighD(1),Mday);
HC = Highest(CloseD(1),Mday);
LL = Lowest(LowD(1),Mday);
LC = Lowest(CloseD(1),Mday);
If((HH - LC) >= (HC - LL)) BuyRange = HH - LC;
else BuyRange = HC - LL;
SellRange=BuyRange;
BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;
If(MarketPosition !=1 && High>=(OpenD(0)+BuyTrig)) Buy(lots,OpenD(0)+BuyTrig); // 多頭建倉
If(MarketPosition !=-1 && Low<=(OpenD(0)-SellTrig)) SellShort(lots,OpenD(0)-SellTrig); // 空頭建倉
End
[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-1-20 16:02 編輯 ] - 網(wǎng)友回復(fù)：
經(jīng)過仔細(xì)研究，加了一點(diǎn)東西，但感覺還是沒什么作用。或許交易的本質(zhì)就是用非常大的資金，非常小的頭寸，非常多的正期望值的系統(tǒng)，分散非常多的市場(chǎng)，最終忽略局部的小得失，而整體上實(shí)現(xiàn)了盈利。小資金和單系統(tǒng)，需有很好的運(yùn)氣（技巧性改善，就是要有堅(jiān)強(qiáng)的耐性，等到連續(xù)虧損次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于概率之外時(shí)介入，還有一丁點(diǎn)希望）。 - Params
- numeric K(0.7);
- Vars
- numeric Spreadvalue;
- numericseries daynum;
- boolseries btrailing(false);
- Begin
- btrailing=btrailing[1];
- spreadvalue=max(closed(1)-LowD(1),highd(1)-closed(1));
- if(barstatus==0)
- {
- daynum=0;
- }else if(barstatus==1 and day!=day[1])
- {
- daynum=daynum+1;
- }Else
- {
- daynum=daynum[1];
- }
- if(daynum>0 and spreadvalue>20*minmove*pricescale)
- {
- if(marketposition!=1 and high>opend(0)+K*spreadvalue)
- {
- btrailing=false;
- buy(0,min(opend(0)+K*spreadvalue+2*minmove*pricescale,high));
- setglobalvar(0,opend(0));
- setglobalvar(1,avgentryprice-OpenD(0));
- }
- if(marketposition!=-1 and low<opend(0)-K*spreadvalue)
- {
- btrailing=false;
- sellshort(0,max(opend(0)-k*spreadvalue-2*minmove*pricescale,low));
- setglobalvar(0,opend(0));
- setglobalvar(1,opend(0)-avgentryprice);
- }
- }
- if(marketposition==1)
- {
- if(low<getglobalvar(0))
- {
- sell(0,getglobalvar(0)-2*minmove*pricescale);
- }
- if(high>AvgEntryPrice+3*getglobalvar(1))
- {
- btrailing=true;
- }
- if(btrailing==true and low<highest(high,barssinceentry)-2*getglobalvar(1))
- {
- sell(0,max(highest(high,barssinceentry)-2*getglobalvar(1)-2*minmove*pricescale,low));
- }
- }
- if(marketposition==-1)
- {
- if(high>getglobalvar(0))
- {
- buytocover(0,getglobalvar(0)+2*minmove*pricescale);
- }
- if(low<AvgEntryPrice-3*getglobalvar(1))
- {
- btrailing=true;
- }
- if(btrailing==true and high>lowest(low,barssinceentry)+2*getglobalvar(1))
- {
- buytocover(0,min(lowest(low,barssinceentry)+2*getglobalvar(1)+2*minmove*pricescale,high));
- }
- }
- Commentary("單手虧損量"+text(K*spreadvalue*ContractUnit/pricescale)+"元。");
- end
- Params
如果以上指標(biāo)公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態(tài)個(gè)股的話，
可以聯(lián)系我們相關(guān)技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 改編！
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