跨期策略，急需高手幫忙！ - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
做股指跨期，允許連續建倉，最大倉位為5.每次同時買賣兩個品種，當出現單腿的時候，讓另一個品種追單。我沒想到什么好辦法，只能讓其二次發單，但這樣結果依然不定。之前還有交易，現在都沒交易了，不知道為啥？！嗚嗚嗚。。。。。。
懇求管理員和高手們，幫忙解答下！不勝感激！非常感謝！附代碼：
Params
Numeric Bpionts(7.8);//大基差值
Numeric Spionts(7.0);//小基差值
Numeric lots(1);//交易數量
Numeric maxposition(5);
Vars
Bool Entercon;//入場條件
bool Exitcon;//出場條件
Numeric MyFlag(0);//全局變量標識，用來限制每次平倉后開新倉。
Begin
if(BarStatus == 0) //在開始時定義全局變量
{
SetGlobalVar(0,0);
}
//初始化全局變量
MyFlag=GetGlobalVar(0);
//入場和出場條件
Entercon=(Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice)>=Bpionts;//基差變大時，買近賣遠
Exitcon=(Data1.Q_AskPrice-Data0.Q_BidPrice)<=Spionts;//基差變小時，賣近買遠
//入場
if (( Entercon&& MyFlag==0))
{
if(Data0.A_BuyPosition>=0 &&Data1.A_SellPosition>=0&&Data0.A_BuyPosition<=maxposition&&Data1.A_SellPosition<=maxposition)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);//買近月，以盤口賣一價減一跳
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);// 賣遠月，以盤口買一價加一跳
if(Data0.A_BuyPosition!=0&&Data1.A_SellPosition!=0&&Data0.A_BuyPosition==Data1.A_SellPosition) SetGlobalVar(0,1);
if(Data0.A_BuyPosition-Data1.A_SellPosition==1)
{
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,1);
}
if(Data0.A_BuyPosition-Data1.A_SellPosition==-1)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,1);
}
}
}
//出場
if (Exitcon&& MyFlag==1)
{
if(Data0.A_BuyPosition!=0&&Data1.A_SellPosition!=0&&Data0.A_BuyPosition==Data1.A_SellPosition)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);//賣近月，以盤口買一價加一跳
Data1.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice+MinMove*PriceScale); //買遠月，以盤口賣一價減跳
if(Data0.A_BuyPosition==0 &&Data1.A_SellPosition==0)
{ SetGlobalVar(0,0);
MyFlag=GetGlobalVar(0);
}
if(Data0.A_BuyPosition==0 &&Data1.A_SellPosition!=0)
{
Data1.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,0);
MyFlag=GetGlobalVar(0);
}
if(Data0.A_BuyPosition!=0 &&Data1.A_SellPosition==0)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,0);
MyFlag=GetGlobalVar(0);
}
}
}
//14時59分撤掉所有未成交單
if(time>0.1458)
{
Data0.A_DeleteOrder;
Data1.A_DeleteOrder;
}
End - TB技術人員：
我看到了一大堆的嵌套if語句，呵呵。。。
我也是菜鳥。。 - TB客服：
wilsonkor 發表于 2012-5-11 10:45
我看到了一大堆的嵌套if語句，呵呵。。。
我也是菜鳥。。
嗚嗚，不要嘲笑，心里明白就行，哈哈！ - 網友回復：
基于基差的跨期套利模型啊。。。 - 網友回復：
wilsonkor 發表于 2012-5-11 12:27
基于基差的跨期套利模型啊。。。
您能幫我解決下單腿問題么？我都弄暈了，
如果以上指標公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態個股的話，
可以聯系我們相關技術人員 QQ: 262069696 進行 有償 改編！
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