文華財(cái)經(jīng)外盤(pán)期貨品種部分品種有指數(shù)連續(xù)合約，但沒(méi)有主力連續(xù)合約 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年10月20日 點(diǎn)擊數(shù)：
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- 咨詢內(nèi)容： 目前外盤(pán)期貨品種中有部分品種有指數(shù)連續(xù)合約，但都沒(méi)有主力連續(xù)合約。指數(shù)連續(xù)合約是根據(jù)成交量與持倉(cāng)量配比計(jì)算的吧，而且沒(méi)有消除主力連續(xù)合約換月跳空。實(shí)盤(pán)交易都是交易的主力合約，因此用指數(shù)合約研發(fā)測(cè)試模型效果會(huì)嚴(yán)重失真，也許測(cè)試的模型是賺錢(qián)的，但實(shí)盤(pán)卻是虧損的。既然外盤(pán)可以用內(nèi)盤(pán)模型測(cè)試了，則外盤(pán)也可以直接借鑒消除了日線換月價(jià)格跳空內(nèi)盤(pán)主力連續(xù)合約的規(guī)則，增加外盤(pán)期貨品種日線主力連續(xù)合約。
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還有一個(gè)外盤(pán)建議：
外盤(pán)電子盤(pán)時(shí)間對(duì)交易沒(méi)有什么意義，因?yàn)橘I(mǎi)賣(mài)盤(pán)太小且價(jià)差很大。目前文華外盤(pán)期貨日K線是包含了電子盤(pán)時(shí)間的，看著行情比較流暢，基本沒(méi)有大的跳空缺口，但沒(méi)有什么實(shí)盤(pán)意義，建議增加只有主交易時(shí)間段的日K線，這樣哪怕有隔日跳空缺口，但比較真實(shí)，據(jù)此研發(fā)模型更符合實(shí)盤(pán)。
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