TB信號閃現(xiàn)和報單機制的相關(guān)問題，請教 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容： 對于TB的報單機制，看了一些帖子，感覺還是有點小迷糊。用個股指例子吧
begin
if（high>=2200 and marketposition==0）
{buy（1,2200+5*minmove）;}
end
如果前一根bar沒有持倉，當前bar的第一個tick價格是2199，第二個tick是2201.2，第三個tick是2201.4，第四個tick是2201.4....該跟bar后面所有的tick都是2201.4
第一個tick信號到達時，條件不滿足，不開倉，第二個tick到達時，條件滿足發(fā)單，但是此時tick價格已經(jīng)大于2200+5*minmove=2201(跳多）,這個buy（1,2200+5*minmove）的發(fā)單指令肯定是成交不了的，此時第三個tick到達，也滿足開倉條件，此時還會不會發(fā)送buy（1,2200+5*minmove)的報單指令？產(chǎn)生重復報單的現(xiàn)象？
假如緊接著一根bar的tick數(shù)據(jù)傳遞過來，由于之前的報單因為限價指令都、沒有成交，此時的之前一根bar的marketposition是0還是1呢？ - TB技術(shù)人員： 在你的例子中，buy()的信號以及指令發(fā)送會在第二個tick時就標識并發(fā)出指令了。。
這里無論成交與否，系統(tǒng)都不會對這個信號再發(fā)送委托單了，不必擔心重復發(fā)單的問題。
marketposiiton是針對圖表信號來判斷的系統(tǒng)持倉方向。信號出來了，marketposition的值就改變?yōu)?了。
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