中國程序化交易的發(fā)展需要更多分享和合作。希望大家支持 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
本帖最后由 飛鳥 于 2013-1-22 15:14 編輯
大家好，我剛加入TB這個(gè)大家庭幾天。目前我在新加坡一家對(duì)沖基金工作工作，我們旗下也有一只挺大的量化基金。雖然我對(duì)量化，程序化的了解也才一年多，但我可以清楚的看到中國與海外的差距。我忍不住想和大家分享下我的看法：
我深感：我們?cè)谧龅牟⒉皇钦嬲摹炕@是對(duì)量化，對(duì)算法，對(duì)程序化的曲解。我們做的僅僅是’計(jì)算機(jī)化‘。很多國內(nèi)的策略我也在測試，但這主要只是為了學(xué)習(xí)，因?yàn)槲抑浪麄冎械拇蟛糠侄疾痪邆鋵?shí)盤的能力。我想簡要說要我的感受，希望大家一起討論并指正。
1. 量化的含義。
量化不是計(jì)算機(jī)化。把技術(shù)指標(biāo)做成程序放在一起只是量化的初級(jí)階段。一個(gè)均線相交，MACD突破，開盤，通道突破還不是成熟的策略。他們或許可以產(chǎn)生不錯(cuò)的利潤，但是他們并不是真正的算法交易。真正的算法交易又叫黑箱交易，這是因?yàn)樗脑硪话爿^為復(fù)雜。真正的量化模型應(yīng)該是類似這樣的模型：1）多因子模型 2）市場機(jī)制轉(zhuǎn)換模型 3）delta對(duì)沖套利，跨期套利，跨市套利 4）配對(duì)交易 5）模式識(shí)別 6）機(jī)器學(xué)習(xí) 7）基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的模型 （比如利用濾波 + 平滑等隔離噪音和趨勢）8）遺傳神經(jīng)分析， 小波分析 9）決策樹，等等。
雖然我相信’大道至簡‘，比如海龜法則一直馳騁市場很多年，但是我也相信，我們還有很多路要走啊！
2. 開發(fā)
開發(fā)的平臺(tái)。當(dāng)然，TB是一個(gè)很好的平臺(tái)，毋庸置疑。然而，這也只是初級(jí)階段。好的程序化模型一定是直接基于高級(jí)語言的：比如C++/C, Python, Java, MATLAB. 比如我們公司的模型，大多基于JAVA和MATLAB搭建，然后基于MATLAB到Bloomberg， Routers的API接口直接下單。只有這樣，我們才能編出真正的靈活的模型。
4. 我們需要更多分享， 只有分享才能進(jìn)步
我們需要更多分享，只有分享才能進(jìn)步。大家不必把自己的模型藏在衣服里，深怕被別人偷走了。其實(shí)，我們大部分的模型還不成熟，我們需要更多的愿意分享的人，把他們的思路說出來，讓大家一起思考與提高。程序本身并不重要，關(guān)鍵是那背后的算法和邏輯。與其發(fā)出一篇長長的代碼，誰也看不懂，不如做三兩句對(duì)模型的總結(jié)。希望大家把這個(gè)帖子頂起來！謝謝，讓我們共同進(jìn)步。
- TB技術(shù)人員：
等有時(shí)間，我會(huì)把一些海外的策略分享出來。不過我的了解尚淺，希望大家一起分享自己的成果。共同進(jìn)步。
- TB客服：
國內(nèi)的分享精神不夠，大家多分享交流。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
強(qiáng)烈支持
- 網(wǎng)友回復(fù)：
bingxue 發(fā)表于 2013-1-22 15:48
國內(nèi)的分享精神不夠，大家多分享交流。
是的，大家一起改善氛圍呀。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容
會(huì)員登錄/注冊(cè)