限制開倉的條件 [文華財經]
- 咨詢內容：
老師好：我的模型為5分鐘圖日內模型，在當天開盤的初期，我想加一個限制交易的條件，即：當今天的第一個5分鐘K線的開盤價，比前日最后一個5分鐘K線的最低價低10，或比前日的最后一個5分鐘K線的最高價高10時，也就是說，今天第一個5分鐘K線，與前一日最后一個5分鐘K線相比，出現了跳空缺口，在10個點以上時，今天上午11點之前模型就不再交易，等11點以后再開始交易。請老師看好我的條件編好回復，因為我上午不在家，無法跟帖。另外，也請老師用文字說明一下，我好理解。
- 文華技術人員：
比如您原來的開多開空條件分別為A、B：
OO:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//表示今日第一根K線的開盤價
HH:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(H,1));//表示昨日最后一根k線最高價
LL:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(L,1));//表示昨日最后一根k線最低價
A,BK;
B,SK;
A&&(OO<LL-10||OO>HH+10)&&TIME>=1100,BK;
B&&(OO<LL-10||OO>HH+10)&&TIME>=1100,SK;
僅供參考。
- 文華客服：
比前日最后一個5分鐘K線的最高價高10時,是比前日最后一根5分鐘圖K線的最高價或最低價，不是昨日全天的最高價或最低價，請老師再看看，以上所編的條件是對不對？
- 網友回復：
2樓編寫的是昨日最后一根k線的最低價，注釋有點問題，已做修改。
- 網友回復：
老師這個條件不正確！我把這個條件加入到模型中后測試，跳空缺口達40、30，它仍然在11點之前進行了交易，請老師再仔細看看，加載上也測試測試。我這個條件是要用于實盤的，一定要達到它的作用
我的加載方式如下：
A，為BPK條件；
B，為SPK條件；
A&&(OO<LL-10||OO>HH+10)&&TIME>=1100,BPK;
B&&(OO<LL-10||OO>HH+10)&&TIME>=1100,SPK;
A&&(OO>LL-10||OO<HH+10),BPK;
B&&(OO>LL-10||OO<HH+10),SPK;
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