開拓者 TB 海龜交易交易策略源碼—有止損有加倉(cāng)有頭寸無(wú)過(guò)濾（在TB范例中的進(jìn)一步加持） [開拓者 TB]
- 源碼：
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// 簡(jiǎn)稱: TT_5
// 名稱: TT_5
// 類別: 公式應(yīng)用
// 類型: 用戶應(yīng)用
// 有止損有加倉(cāng)有頭寸規(guī)模無(wú)過(guò)濾條件入場(chǎng)出場(chǎng)
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Params
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波動(dòng)周期 ATR Length
Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length
Numeric teLength(10); // 離市周期 Trailing Exit Length
Vars
Numeric MinPoint; // 最小變動(dòng)單位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值
Numeric VN; // 價(jià)值量波動(dòng)性
Numeric TotalEquity; // 按最新收盤價(jià)計(jì)算出的總資產(chǎn)
Numeric TurtleUnits; // 交易單位
NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上軌，延后1個(gè)Bar
NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下軌，延后1個(gè)Bar
Numeric ExitHighestPrice; // 離市時(shí)判斷需要的N周期最高價(jià)
Numeric ExitLowestPrice; // 離市時(shí)判斷需要的N周期最低價(jià)
Numeric myEntryPrice; // 開倉(cāng)價(jià)格
Numeric myExitPrice; // 平倉(cāng)價(jià)格
Bool SendOrderThisBar(False); // 當(dāng)前Bar有過(guò)交易
NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次開倉(cāng)的價(jià)格
Begin
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
}
DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
PlotNumeric("DonchianHi",DonchianHi);
PlotNumeric("DonchianLo",DonchianLo);
MinPoint = MinMove*PriceScale;
ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對(duì)小數(shù)取整
Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
//
If(MarketPosition == 0)
{
// 突破開倉(cāng)
If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 開倉(cāng)價(jià)格取突破上軌+一個(gè)價(jià)位和最高價(jià)之間的較小值，這樣能更接近真實(shí)情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{
// 開倉(cāng)價(jià)格取突破下軌-一個(gè)價(jià)位和最低價(jià)之間的較大值，這樣能更接近真實(shí)情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SendOrderThisBar = True;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
If(MarketPosition == 1) // 有多倉(cāng)的情況
{
Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
If(Low < ExitLowestPrice)
{
myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
Sell(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果開盤就超過(guò)設(shè)定的1/2N,則直接用開盤價(jià)增倉(cāng)。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉(cāng)
{
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止損指令 CXH99.COM
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加倉(cāng)Bar不止損
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
Sell(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
}
}
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空倉(cāng)的情況
{
// 求出持空倉(cāng)時(shí)離市的條件比較值
Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
If(High > ExitHighestPrice)
{
myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時(shí)候用開盤價(jià)代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果開盤就超過(guò)設(shè)定的1/2N,則直接用開盤價(jià)增倉(cāng)。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉(cāng)
{
myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止損指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加倉(cāng)Bar不止損
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
}
}
}
End
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// 編譯版本 GS2010.12.08
// 用戶版本 2013/05/23 08:15
// 版權(quán)所有 gxm82wi CXH99
// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平臺(tái)
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