想寫一個根據sar操作的模型，sar大家都知道顯示為兩類移動止損點，一種是空頭一種是多頭（在文華里面空頭移動止損點顯示為綠色，多頭為紅色）
操作意愿是
1,賬戶空倉時，當指定周期某根k線最高點超過空頭移動止損點就做多，或k線最低點低于多頭移動止損點做空。
2，賬戶持有多單時，當k線最低點低于多頭移動止損點時平多開空。
3，賬戶持有空單時，k線最高點超過空頭移動止損點時平空翻多。

現在模型出現的問題是，系統將sar兩類移動止損點看成是一種，所以當某根k線最高點超過sar和最低點低于sar都發生時，會出現開多平空和平多開空同時操作。(如圖）
請老師幫忙看看系統應該怎樣寫好，不勝感激。

此主題相關圖片如下：0gghhhre.jpg

以下是程序

開始:SAR(P,STEP,MAXP),CIRCLEDOT;
h1:h;

h2:l;
SARLINE:ABS(SAR(P,STEP,MAXP));//定義SARLINE
手數:=ss;

kdpk:=H>SARLINE;//開多平空條件
kkpd:=l<SARLINE;//開空平多條件

//交易系統
if kdpk then begin
sellshort(holding<0,holding,MARKET);
buy(holding=0,ss,MARKET);
end

if kkpd then begin
sell(holding>0,holding,MARKET);
buyshort(holding=0,ss,MARKET);
end

當前持倉:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
當前資產:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

非常感謝！

你這個是思路問題吧，

H>line

l<line

這兩個條件同時滿足了，所以才在一根k線上同時做了雙向操作

反過來寫就不會了

h<line

l>line

如果這樣改就變成反向做單了，根本來的買賣相反，而且還是會有那個現象。我的本意是碰到sar信號就做一次反手。