交易系統分成三部分：

1.      數據存儲。利用金字塔插件實現實時行情的存儲到數據庫。需要存儲的數據包括：秒級tick數據(主力合約達到2筆/s)和分鐘級的K線數據及合約最新的價格。把tick數據保存到tickTable表中，把K線保存到KLineTable表中，把最新價格保存到lastPriceTable表中。三個表中的字段及其意義見附錄。

2.      決策部分。紐銀方面根據保存到數據庫中的信息進行決策，決策結果保存到指令表OrderTable中。

3.      下單及反饋。金字塔根據指令表OrderTable中的信息發出指令，并把持倉信息更新到持倉表PositionTable中。

tickTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時間

格式為YYYYMMDDHHmmSS

年月日時分秒

NowPrice

float

最新價

NowVolume

float

現手

TotalVolume

float

總持倉量

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

BuyVolume

float

買一量

BuyPrice

float

買一價

SellVolume

float

賣一量

SellPrice

float

賣一價

KlineTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時間

格式為YYYYMMDDHHmm

年月日時分

OpenPrice

float

開盤價

ClosePrice

float

收盤價

HighPrice

float

最高價

LowPrice

float

最低價

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

LastPriceTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時間

格式為YYYYMMDDHHmmSS

年月日時分秒

NowPrice

float

最新價

NowVolume

float

現手

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

BuyVolume

float

買一量

BuyPrice

float

買一價

SellVolume

float

賣一量

SellPrice

float

賣一價

OrderTable表中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

AccountID

string

賬戶

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Action

string

操作類型

“Insert”表示掛單

“Cancel”表示撤單

PriceType

BYTE

價格類型

0限價單

1市價單

2停損單

3限價停損單

LmtPrice

float

掛單價格

StopPrice

float

停止價

Volume

float

下單手數

Direction

BYTE

交易方向

0買

1賣

Offset

BYTE

開平標志

0開倉

1平倉

Hedge

BYTE

套保標志

0投機

1保值

PostionTable中的字段：

AccountID

string

賬戶

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Direction

BYTE

持倉方向

0買持

1賣持

以上的設計部分包含的參考信息如下：

基于金字塔平臺下開發C++交易策略

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548

利用數據庫擴充金字塔的數據存放及分析能力

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2  

此主題相關圖片如下：qq截圖20120516212159.jpg

思路非常好，實現的細節能不能說說呢。

如果只是想使用數據庫來存儲數據，并進行簡單的計算，使用Sql Server就很好了，我也實現了，不知道使用Matlab的優勢在哪里呢？

這個構思很猛啊~

對于真正懂算法的人來說

matlab就是個軍火庫啊