新手學(xué)用A函數(shù)編程.請(qǐng)幫助看一下邏輯性 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
本帖最后由 xiaosong 于 2013-7-20 12:01 編輯
我用交易開拓者幾天，這個(gè)軟件的確能解決執(zhí)行力的問題，但是坑爸的事,編程的確有一點(diǎn)難.
下面是我的思維（才學(xué)習(xí)幾天，如何止損原碼看不懂，還是日內(nèi)時(shí)間控制也是搞不清楚)
1：如果A>B是開多條件
2: 如果A<B是平多條件
3：如果C>D是開空條件
4：如果C<D是平空條件
固定交易一手.
對(duì)信號(hào)消失的處理
1:如果開多信號(hào)出現(xiàn)后,信號(hào)又消失，也開倉，如果再出現(xiàn)開多信號(hào)就不開多倉. 如果出現(xiàn)反向的開空信號(hào)就，就平多倉，開空倉
2：開空也是一樣如處理了
bigen
................................
..................................
if(A_TotalPosition()=0) \\返回當(dāng)前公式應(yīng)用的帳戶下當(dāng)前商品的總持倉 (無持倉)
{
IF(A>B) \\開多條件
{
if(A_BuyPosition()=0) \\返回當(dāng)前公式應(yīng)用的帳戶下當(dāng)前商品的買入持倉 \\沒有多倉持倉 （ 我想了一下，前面的入口是沒有持多倉空倉，才能進(jìn)來.所以，這里是不是，滿足了開多條件，直接開多倉了？不要這個(gè)IF）
{
A_SendOrder(..........) \\針對(duì)當(dāng)前公式應(yīng)用的帳戶、商品發(fā)送委托單 \\開倉一手
}
}
} els IF(C>D) \\ 開空條件
{
IF(A_SellPosition()=0) \\\\返回當(dāng)前公式應(yīng)用的帳戶下當(dāng)前商品的賣出持倉 \\沒有持空倉 (（ 我想了一下，前面的入口是沒有持多倉空倉，才能進(jìn)來.所以，這里是不是，滿足了開空條件，直接開多倉了？不要這個(gè)IF）
{
A_SendOrder(..........) \\針對(duì)當(dāng)前公式應(yīng)用的帳戶、商品發(fā)送委托單 \\開空倉一手
}
}
}else if(A_BuyPosition()!=0) \\ 有多倉的情況
{ IF(C>D) \\ 開空條件 \\ 有持多倉的情況，出現(xiàn)了開空信號(hào)處理
{
A_SendOrder(..........) \\平多倉
A_SendOrder(..........) \\開空倉
} else if( 開多倉的價(jià)格-k最高價(jià))>=20) \\\止損 在持多倉的情況，如果下跌,下跌超過20點(diǎn)止損
{ A_SendOrder(..........) \\平多倉
} else if(A<B) \\平多條件 ,在持多倉的情況,如果上跌，達(dá)到平多條件平倉
{
A_SendOrder(..........) \\平多倉
}
} else if( A_SellPosition()!=0)\\ 有空倉的情況
{
IF(A>B) \\開多條件 有持空倉的情況，出現(xiàn)了開多信號(hào)處理
{ A_SendOrder(..........) \\平空倉
A_SendOrder(..........) \\開多倉
} else if(開空倉的價(jià)格-k最低價(jià))>=-20) \\\止損 在持空倉的情況，如果上跌,上漲超過20點(diǎn)止損
{ A_SendOrder(..........) \\開空倉
} else If( C<D) \\是平空條件 在持空倉的情況,如果下跌，達(dá)到平空條件平倉
{
A_SendOrder(..........) \\平空倉
}
}
end
各位大哥，我是新人，請(qǐng)指教小弟，看一下有沒有什么邏輯性錯(cuò)誤了...
謝謝 - TB技術(shù)人員：
還有幾個(gè)問題請(qǐng)教.
1:如開盤后15后才交易，收盤前14.55平倉.
（1）：網(wǎng)上有原碼，我也看不懂。請(qǐng)教
要把原碼放在那里了？????????????????????????????????????????????????????
2：Return;
在網(wǎng)上，有一些函數(shù)加得有Return; Return;是返回
（1）加與不加有什么差異?
（2）：我上面要加嗎？
- TB客服：
本帖最后由 xiaosong 于 2013-7-20 15:32 編輯
又經(jīng)過幾個(gè)小時(shí)的奮斗,搞出來的止損,日內(nèi)時(shí)間控制,與收盤前平倉.
那位朋友來看一下有錯(cuò)誤嗎？
Params
Numeric Lots(1);單次開倉手?jǐn)?shù)
Numeric tradBegin(930); 開倉時(shí)間
Numeric tradEnd(1456); 開倉截止時(shí)間
Numeric mycputime(14.58); //電腦時(shí)間 收盤前平倉
Numeric N(2); //相對(duì)買賣盤的偏移值
Numeric K(0); //0為多空都平；1為只平多單；-1為只平空單
bigen
................................
..................................
if(Time>=0.0001*tradBegin And Time<=0.1500) if( CurrentTime*100 >=tradBegin and tradEnd>=CurrentTime*100) \\兩種方案,不知那種方案正確
{
if(A_TotalPosition()=0) \\返回當(dāng)前公式應(yīng)用的帳戶下當(dāng)前商品的總持倉 (無持倉)
{
IF(A>B) \\開多條件
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lost,Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale);
)\\發(fā)送委托單 開多倉一手
}
} else IF(C>D) \\ 開空條件
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lost,Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\發(fā)送委托單 開空倉一手
}
}else if(A_BuyPosition>0) \\ 持多倉的情況
{ IF(C>D) \\ 在持多倉的情況，出現(xiàn)開空信號(hào)的處理
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit, A_sellPosition(),Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\平多倉
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lost,Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\開空倉
} else if( A_BuyAvgPrice()-Q_BidPrice>20) \\\止損 在持多倉的情況，如果下跌,下跌超過20點(diǎn)止損
{ A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit, A_BuyPosition,Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\平多倉 注：是平倉，不是平今
} else if(A<B) \\在持多倉的情況,達(dá)到平多條件平倉
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit, A_BuyPosition(),Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\平多倉
}
} else if(A_SellPosition>0)\\ 持空倉的情況
{
IF(A>B) \\在持空倉的情況，出現(xiàn)了開多信號(hào)處理
{ A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_sellPosition(),Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale); \\平空倉
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lost,Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale); \\開多倉
} else if(Q_AskPrice-A_SellAvgPrice)>20) \\止損 在持空倉的情況，如果上跌,上漲超過20點(diǎn)止損
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_BidPrice()+N*MinMove*PriceScale);\\平空倉
} else If( C<D) \\在持空倉的情況,達(dá)到平空條件平倉
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_sellPosition(),Q_BidPrice()+N*MinMove*PriceScale);\\平空倉
}
} else If(CurrentTime*100 >= mycputime ) //平倉時(shí)間設(shè)置
{
If (A_BuyPosition()>0 && A_GetOpenOrderCount()==0 and K>=0)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale);
}
If (A_sellPosition()>0 && A_GetOpenOrderCount()==0 and K<=0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_sellPosition(),Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale);
}
}
}
end
- 網(wǎng)友回復(fù)：
本帖最后由 xiaosong 于 2013-7-20 17:49 編輯
版主老大，各位論壇上的朋友在嗎？
上面的我的公式中，
1：用A函數(shù)在，在一根K線會(huì)，發(fā)生反復(fù)發(fā)單的情況嗎？
2：達(dá)到條件后開倉后，馬上進(jìn)去有倉的入口，在有入倉的入口，只有三個(gè)條件入口： 反向開倉平倉入口，止損入口, 按要求平倉入口.
沒在再開多樣倉向的入口
3：我在這個(gè)公式中，要用全局變量嗎？ - 網(wǎng)友回復(fù)：
昨晚與今天在網(wǎng)看了一天的貼.
1：每當(dāng)Tick來時(shí)，如果激發(fā)開倉條件，就會(huì)發(fā)單.
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lots,Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale);//發(fā)送委托單 開多倉一手
雖然if(A_TotalPosition()==0)，是沒有持倉時(shí)的入口,好相if(A_TotalPosition()==0)能控制，有持倉時(shí)不進(jìn)來.
但是因?yàn)闀r(shí)間的延時(shí)，發(fā)單成交的數(shù)據(jù)遲遲不返回,斷網(wǎng)..或者發(fā)單不成交.
在上一個(gè)發(fā)單（Tick激發(fā)開倉條件)------------------又一次Tick激發(fā)開倉條件--------------------到發(fā)單交成返回之間.
就會(huì)二次運(yùn)行.
if(A_TotalPosition()==0)，
{
}
這就發(fā)二次單,如果都成交，就會(huì)成交二次.
2：這種Tick激發(fā)方式,能保證成交的及時(shí)性. 如果都采用Bar方式，價(jià)格就差很多.
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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