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請教:文華模型改編后收益只剩一半的問題 [金字塔]

  • 咨詢內(nèi)容:

    請教:

     

    文華模型,用BKP, SKP開平倉,AUTOFILTER 信號過濾,用K線走完,確認(rèn)后下單模式測試運(yùn)行。

     

    簡單改編 成金字塔模型 ,勝率降低2%左右、最大回撤多了4%左右、平均盈虧比也稍微遜一些,這些差距還可以接受,但盈利 只剩下60% ?

     

    測試的標(biāo)的是 文華 IF加權(quán) ,金字塔 IF00

     

    改編的開平倉我是這樣寫的:

     

     if HOLDING=0 then begin
    開多:buy(開多條件,手?jǐn)?shù),MARKET);

    開空:BUYSHORT(開空條件,手?jǐn)?shù),MARKET);
    end
    if HOLDING>0 then BEGIN
    平多:sell(平多條件,0,MARKET);
    end
    if HOLDING<0 then begin
    平空:SELLSHORT(平空條件,0,MARKET);
    end

     

    大概是什么原因,是哪些地方有問題?

     

     謝謝!

     

  • 金字塔客服:

    文華的下單價(jià)位是怎么設(shè)置的?

    費(fèi)率是怎么設(shè)置的?

    交易明細(xì)是一樣的嗎?

    [此貼子已經(jīng)被作者于2013/8/1 16:13:05編輯過]

     

  • 用戶回復(fù): 以下是引用jinzhe在2013/8/1 16:12:46的發(fā)言:

    文華的下單價(jià)位是怎么設(shè)置的?

    費(fèi)率是怎么設(shè)置的?

    交易明細(xì)是一樣的嗎?

    [此貼子已經(jīng)被作者于2013/8/1 16:13:05編輯過]

    哦 好像文華沒有什么下單價(jià)位吧 ? 費(fèi)率 等 都設(shè)置萬2,一樣的

     

    交易次數(shù)從 590大概  減少為 449 ,少了不少;

     

    開平倉信號不一樣,但K線位置是基本對應(yīng)的:

     

    文華的是平空后就地反手開多,或者平多后反手開空,同一根K線上幾乎同一價(jià)位附近完成;

     

    金字塔的是平倉 和開倉單獨(dú)的,有兩種信號情況:

     

    一種是平空后沒有開多,也就沒有做這一段多的行情,而是空倉等到下一個(gè)開空條件滿足了后開空了;

     

    另一種是平了空倉后,他在下一根K線開多了。

     

     

    文華最后的下單就是這么寫的:

    .

    .

    A:= ...;

    B:= ...;

    C:= ...;

    D:= ...;

    A OR B, BPK;
    C AND D ,SPK;
    AUTOFILTER;

     

    問題應(yīng)該出在 按照我上面的金字塔寫法,是不會(huì)平倉后反手開倉的吧

     

    可能差距在這里產(chǎn)生了 ?是嗎

     

    如果 要實(shí)現(xiàn) 平倉后就地反手開倉,應(yīng)該怎么寫呢 ?

     

  • 網(wǎng)友回復(fù):

    如果希望有反手,那么反手的兩句寫在一起

    比如這樣的

    if    NN  then begin

    sellshort;

    buy;

    end

     

    if mm then begin

    sell;

    buyshort;

    end

     

    類似這樣的,反手系統(tǒng)

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 以下是引用jinzhe在2013/8/1 16:50:33的發(fā)言:

    如果希望有反手,那么反手的兩句寫在一起

    比如這樣的

    if    NN  then begin

    sellshort;

    buy;

    end

     

    if mm then begin

    sell;

    buyshort;

    end

     

    類似這樣的,反手系統(tǒng)

    嗯嗯 ,用上 ORDERQUEUE,寫成這樣

     

    if 平空開多條件 then begin
    SELLSHORT(HOLDING<0,手?jǐn)?shù),MARKET),ORDERQUEUE;
    buy(HOLDING=0,手?jǐn)?shù),MARKET),ORDERQUEUE;
    end

    if 平多開空條件 then BEGIN
    sell(HOLDING>0,手?jǐn)?shù),MARKET),ORDERQUEUE;
    BUYSHORT(HOLDING=0,手?jǐn)?shù),MARKET),ORDERQUEUE;
    end

     

    這樣實(shí)現(xiàn)反手后,勝率反而下降跟多,降5%;最大回撤又加大了一些。利潤還相差30% ?

     

    請問這個(gè)差距合理嗎 ?

 

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