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[求助]交易周期內cross函數反復交叉如何過濾? [文華財經]

  • 咨詢內容:

    前提:交易周期為“日”。

     

    對于CROSS(CLOSE,P)而言【P為常數】,如果一天中收盤價反復數次上穿價格P,我希望僅要第一次上穿、當天后面的上穿被忽略。怎么寫?不能用filter函數,因為我還需要用SKPRICE等函數。

     

  • 文華技術人員:

    您的意思是模型加載在日線周期,避免信號忽閃嗎

    可以試試把CLOSE改為HIGH

     

    另新版提供了多種信號執行方式,您可以看下

    http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=228172

     

    僅供參考!

 

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