套利模型求助 [金字塔]
- 咨詢內容：
這是我一個套利交易的想法，模型還是比較粗糙，只有入場信號，利用白銀夜盤與美銀之間的套利，不知道為啥沒交易信號，求指教
,另外想問下倫敦銀的代碼
以下內容為程序代碼:
1
2 賬戶:'1000';
3 套利品種1:'AG12';
4 套利品種2:'SI00';
5 //*****************************
6
7 //獲得價差方法1
8 C1:"AG12$CLOSE";
9 H1:"AG12$HIGH";
10 L1:"AG12$LOW";
11
12
13 C2:"SI00$CLOSE";
14 H2:"SI00$HIGH";
15 L2:"SI00$LOW";
16
17 TR1 : MAX(MAX((H1-L1),ABS(REF(C1,1)-H1)),ABS(REF(C1,1)-L1));
18 ATR : MA(TR1,m);
19
20
21 TR2 : MAX(MAX((H2-L2),ABS(REF(C2,1)-H2)),ABS(REF(C2,1)-L2));
22 ATR2 : MA(TR2,m);
23
24
25 S1:CROSS(TR2,ATR2);
26 S2:CROSS(ATR2,TR2);
27
28
29
30 //下單
31 IF S2 && C2＞H2 THEN BEGIN
32
33 TBUY(1,1,MKT ,0,0,賬戶,套利品種1);
34 END
35
36 IF S2 && C2＜L2 THEN BEGIN
37 TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,賬戶,套利品種1);
38
39 END - 金字塔客服：
下外盤要有IB賬戶的，1000這個自帶的模擬賬戶是下不了外盤合約的
- 用戶回復：
但我只要外盤的數據，可不可以呢？
- 網友回復：
可以，那么只能看行情，不能下單
- 網友回復：
我這里是讀取他美國白銀的數據
13 C2:"SI00$CLOSE";
14 H2:"SI00$HIGH";
15 L2:"SI00$LOW";
后面下單買賣都是在白銀1312進行的31 IF S2 && C2＞H2 THEN BEGIN
32
33 TBUY(1,1,MKT ,0,0,賬戶,套利品種1);
34 END
35
36 IF S2 && C2＜L2 THEN BEGIN
37 TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,賬戶,套利品種1);
這樣也不可以嗎
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