文華老師，您們好！

我的模型是過濾型的，沒有設置止損時，交易的次數比較少，很正常，一旦設置止損，交易次數就很多了，老是開倉止損再開倉再止損，不知有何辦法解決？

應該是止損后仍會滿足開倉條件，又開倉了，再止損，在開倉。使交易次數增多了。

這里是沒有問題的。您具體想如何限制呢？可以詳細說明

我是想止損后，不再開倉，等下個周期再開倉。

止損后，已經沒有持倉了，但是我的指標還沒有發出平倉信號，要等到我的指標發出平倉信號后,如果有開倉信號再開倉。

您使用的新建模組第三步中的止盈止損？

您直接把止盈止損的思路編寫在模型中，然后參考下面函數控制一下一根k線上信號的數據試試：

SETSIGMAXNUM(N) 設置一根K線最大信號個數。

用法：
1、N為參數，可以為常量或變量
2、該函數作用于信號執行方式選擇為“不進行信號復核”的模型
3、如果模型中寫了MONO_SIGNAL函數，SETSIGMAXNUM(N)的設置不起作用，仍然按照一根K線最多出現一個信號執行

例：
AA:HHV(H,20),COLORRED;
BB:LLV(L,20),COLORCYAN;
CROSS(H,REF(AA,1)),BK;
CROSS(REF(BB,1),L),SK;
CROSS(H,REF(AA,1)),BP;
CROSS(REF(BB,1),L),SP;
SETSIGMAXNUM(2);
AUTOFILTER;
//一根K線上最多出現兩個信號

老師您好！

我加了止損后，還是會重復開

AA:HHV(H,20),COLORRED;
BB:LLV(L,20),COLORCYAN;
CROSS(H,REF(AA,1)),BK;
CROSS(REF(BB,1),L),SK;
CROSS(H,REF(AA,1)),BP;
CROSS(REF(BB,1),L),SP;

BKPRICE-C>20,SP;//加上去的
C-SKPRICE>20,BP;//加上去的
SETSIGMAXNUM(2);
AUTOFILTER;