請教一個TB策略的思路，請高手進來指點一下?！開拓者 TB]
- 咨詢內容：
本帖最后由 hewei 于 2013-10-31 15:47 編輯
假定一個策略有2個進場條件：if(條件1 and 條件2）then buy（1，c).
該策略在某品種的3年時間里共產生30個交易信號。
我現在有一個條件3，如果寫成if(條件1 and 條件2 and 條件3）then buy（1，c).
則現在產生的交易信號相比之前的30個交易信號，會產生位移。
可我想要的結果是：利用條件3對之前的30個交易信號進行過濾，從而進行完整的系統回測，我該怎么做呢？
也就是說滿足條件3就有信號，不滿足條件3就沒信號，而信號的位置不會改變。
說的簡單一點就是：就是在TB中如何固定交易信號，從而利用某些條件對這些固定的交易信號進行過濾。。。
- TB技術人員：
很簡單，把1和2的條件設成優先條件，再用條件3過濾即可實現。不要將三個條件并列。
- TB客服：
本帖最后由 hewei 于 2013-11-1 11:48 編輯
感謝回復，能解釋下什么叫優先條件嗎？如何在TB中編寫優先條件的語句？ - 網友回復：
if（.....）
{
if(.....)buy(....)
} - 網友回復：
呵，這個辦法我試過了，是不行的。（因為它等同于將三個條件并列）
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
相關文章
-
沒有相關內容
會員登錄/注冊