這是根據(jù)軟件經(jīng)典的DS日內(nèi)模型改變的價差套利版本，因為今年行情反向套利機會很多，如七八九月份的豆油豆粕價差反向套利，鑒于此，我就把原先收盤價替換成價差，賭的是日內(nèi)價差的持續(xù)擴大，但編寫出來之后發(fā)現(xiàn)幾個問題

1，豆粕可以開倉，豆油無法開倉

2，無法達成日內(nèi)平倉

3，信號不準(zhǔn)確

請版主提供一些思路或講解，謝謝

更正一下，函數(shù)為

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

C1:="Y01$CLOSE";
C2:="M01$CLOSE";

Spread:=C1-C2;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
Spread[1]:REF(Spread,1);
HH:HHV(Spread[1],225);
LL:=LLV(Spread[1],225);
OO:=valuewhen(date<>ref(date,1),Spread);

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIMET2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手數(shù):=SS;
//交易條件


浮動區(qū)間:=HH-LL;//RANGE
上軌:OO+K1*浮動區(qū)間,,COLORYELLOW;
下軌:OO-K2*浮動區(qū)間,,COLORYELLOW;

//交易條件
開多條件:=Spread>上軌 AND HOLDING=0;
開空條件:=Spread<下軌 AND HOLDING=0;
//交易系統(tǒng)


IF STRCMP(STKLABEL,'YO1') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手數(shù),MARKET);
BUY(開多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手數(shù),MARKET);
BUYSHORT(開空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手數(shù),MARKET)
END

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手數(shù),MARKET);
BUY(開空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<14450,1,MARKET);
BUYSHORT(開多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手數(shù),MARKET)
end

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

這是界定了日內(nèi)階段開平倉的時間