大家都可以來討論下，哪個更有意義。

我建議測試報告中，各種回撤幅度，可以選擇用“實際占用保證金來計算”（目前是使用是客戶權益，即所有保證金）。

否則一個盈利的策略，測試過程由于資金越來越大，導致回撤幅度越來越小。就反映不出該策略的真實回撤幅度了。所以最好按實際占用保證金來計算回撤幅度，或用成交金額來計算回撤幅度也行，能比較客觀的看出回撤幅度。

一般期貨產品，一手操作的話，通常在價格高時波動大，所以回撤金額也相應大一點（因為每手的價值也大嘛），比如股指期貨在3000點和2000點時，波動造成的回撤金額可能會差很多，所以如果按占用保證金或按合約價值來計算回撤幅度，我想會更容易看出真正的回撤大小。