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策略回測分析報告中的風險收益評級是如何測算的? [文華財經]

  • 咨詢內容:  rt

     

  • 文華技術人員:  

    風險收益的評級方式如下:

    根據 收益率/風險率,對模型或模型組合,進行評級
       無星: 收益率/風險率<10倍
       一星:收益率/風險率>=10倍
       二星:收益率/風險率>=20
       三星:收益率/風險率>=30
       四星:收益率/風險率>=40
       五星:收益率/風險率>=50
    收益率=利潤/初始權益,  (本金:初始資金)
       風險率=本金最大回調/本金
       本金最大回調=計算比初始資金小的權益當中,回調最大的值  最小權益與初始權益的差值
    星級越高越好,說明相對風險而言,收益越高

 

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