[求助]跨期套利后臺(tái)策略的編寫 [金字塔]
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在滿足賣出遠(yuǎn)期和買入近期合約時(shí)，要實(shí)現(xiàn)如下的交易要求：
1、當(dāng)持有該方向的套利合約對(duì)總數(shù)量小于s時(shí)，該K收盤前x秒先以當(dāng)時(shí)成交價(jià)限價(jià)開空單1手：賣出遠(yuǎn)期合約，收到成交回報(bào)后才以市價(jià)開多單1手：買入近期合約，并累計(jì)所持有該方向的套利合約對(duì)數(shù)量；
2、當(dāng)某k收盤前x秒滿足平上述方向的套利合約對(duì)條件，或最后一對(duì)套利合約盈利n跳以上，則做如下交易：先平遠(yuǎn)期合約，以當(dāng)時(shí)成交價(jià)限價(jià)買入遠(yuǎn)期合約1手，等待成交回報(bào)后，再以市價(jià)賣出近期合約1手，并從總持倉數(shù)量對(duì)中減去1。
3、以上每一根k線上只允許交易一次套利。
4、當(dāng)近期與多個(gè)遠(yuǎn)期合約進(jìn)行多對(duì)套利時(shí)，不要互相影響各自的套利持倉對(duì)。
5、相反方向套利，反過來操作！
請(qǐng)幫忙，謝謝！ - 金字塔客服：
沒有人能寫？
- 用戶回復(fù)：
后臺(tái)交易無法處理成交回報(bào)，無法對(duì)下單多精細(xì)控制，你的要求只能通過VBA來實(shí)現(xiàn)，建議你翻翻該高技區(qū)的精華貼，里面有VBA做套利的范例
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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