提問前先搜索過，但沒有，無法在原帖跟，現(xiàn)把以前復(fù)制的原帖附上，再提問。

原帖：

      寫日內(nèi)策略時(shí)少用全平語句

使用框架交易運(yùn)行多個(gè)策略（尤其是非自編的策略），發(fā)現(xiàn)日內(nèi)最后一根K線平倉(cāng)時(shí)，有的策略把自己手動(dòng)的持倉(cāng)也平掉了。原因是寫策略時(shí)寫了sell(holding>0,0,market) 和 sellshort(holding<0,0,market)，應(yīng)把此語句換成sell(holding>0,交易手?jǐn)?shù),market）和 sellshort(holding<0,交易手?jǐn)?shù),market）以避免此情況的發(fā)生。除非本意如此。

問題：但按先平后開原則，還是要把自己手動(dòng)的持倉(cāng)也平掉了。原帖的做法能起作用嗎？

IF KD THEN BEGIN

         SELLSHORT（。。。）;//先平空頭

         BUY(。。。。。。。);//后開多頭

      END

平倉(cāng)語句寫0就是把你賬戶欄里面對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)全平了，不管是不是你自動(dòng)下還是手工下的都平掉。

比如 ：你自動(dòng)下了3手多，手工下了2手多，那么sell(1,0,marekt)會(huì)把賬戶里里面全部的5手多倉(cāng)全部給平了。所以這個(gè)問題不僅僅針對(duì)的是收盤前平倉(cāng)，正常的開平倉(cāng)，如果你不希望自己的手工倉(cāng)被全平掉了，那么就用holding這個(gè)當(dāng)前的虛擬持倉(cāng)，而不是寫0全平

這樣寫對(duì)嗎

IF KD THEN BEGIN

         SELLSHORT（HOLDING<0, HOLDING, THISCLOSE）;//先平空頭

         BUY(。。。。。。。);//后開多頭

      END