如何在考慮滑點(diǎn)的情況下最優(yōu)化總利潤(rùn)？進(jìn)而，如何實(shí)現(xiàn)對(duì)更一般的目標(biāo)函數(shù)的優(yōu)化？ [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2015年01月10日 點(diǎn)擊數(shù)：
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我使用WH8贏智模擬版軟件， 以總利潤(rùn)為唯一目標(biāo)函數(shù)，對(duì)自編模型進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。優(yōu)化過(guò)程得到的總利潤(rùn)值并沒(méi)有考慮滑點(diǎn)的影響，因此在實(shí)際運(yùn)行中盈利要差一些。為了更切合實(shí)際，能否把滑點(diǎn)考慮進(jìn)優(yōu)化的目標(biāo)函數(shù)中？說(shuō)的更明白點(diǎn)兒，就是，原來(lái)的目標(biāo)函數(shù)是（總利潤(rùn)），修正后的目標(biāo)函數(shù)是（總利潤(rùn)-總交易手?jǐn)?shù)*每手滑點(diǎn)價(jià)值
當(dāng)然有一種比較簡(jiǎn)陋的辦法，因?yàn)榛c(diǎn)和手續(xù)費(fèi)總是一起出現(xiàn)，那么可以把滑點(diǎn)價(jià)值大致折算到手續(xù)費(fèi)里。是不是只能這樣做？
那么，怎么實(shí)現(xiàn)更一般的目標(biāo)函數(shù)呢，比如我想讓?zhuān)偫麧?rùn)/交易筆數(shù)）的值最大？ - 文華技術(shù)人員：
效果測(cè)試完成后可以查看右方的敏感性測(cè)試，選擇滑點(diǎn)適應(yīng)性，查看模型收益對(duì)滑點(diǎn)的敏感程度。
同時(shí)，效果測(cè)試的參數(shù)設(shè)置中也可以加入滑點(diǎn)。
- 文華客服：
哦，明白了，感謝回復(fù)。
那么如何實(shí)現(xiàn)一般化的優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)呢？比如，曲線(xiàn)平滑度最好。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
這個(gè)一般需要從思路上去調(diào)整下模型，比如查看下回測(cè)報(bào)告中最大回撤位置，分析原因并修改模型。
含有參數(shù)的模型也可以使用參數(shù)優(yōu)化來(lái)得到更為平滑的資金曲線(xiàn)。
請(qǐng)閱讀一下軟件說(shuō)明書(shū)里的內(nèi)容。
幫助--》軟件說(shuō)明書(shū)--》模型測(cè)試詳解。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
我的問(wèn)題正是，如何實(shí)現(xiàn)對(duì)含參模型，使用參數(shù)優(yōu)化，達(dá)到這個(gè)目的？
現(xiàn)在的優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)，只能是總利潤(rùn)？
有思路，想編寫(xiě)各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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