一個簡單順勢交易系統(tǒng)的例子 [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
該交易系統(tǒng)的建倉條件為：
1、前兩個Bar收陽，并呈上漲趨勢；
2、當前價格為最近前2個Bar最高價的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相對于最高價到最低價的范圍。
該交易系統(tǒng)的平倉條件為：
1、當前價格的獲利價格點數(shù)大于建倉時最低價到最低價的范圍。
該交易系統(tǒng)的止損條件為：
1、當前價格從建倉時的最高價格的回落大于最低價到最高價的范圍的0.5。
- Params
- Numeric TrailingSet(0.382); // 回撤開倉比例設置，從最高點下跌的比例
- Numeric StopLossSet(0.5); // 止損比例設置
- Vars
- Bool startCondition(False); // 啟動條件
- Bool EntryCondition(False); // 開倉條件
- Bool ExitCondition(False); // 平倉條件
- NumericSeries highestValue(0); // 前2個周期的最高價
- NumericSeries lowestValue(0); // 前2個周期的最低價
- Numeric myEntryPrice(0); // 開倉價格
- Numeric myExitPrice(0); // 平倉價格
- Begin
- highestValue = highestValue[1];
- lowestValue = lowestValue[1];
- If(MarketPosition ==0 ) // 當前空倉
- {
- If(Close[2]>Open[2] && Close[1] > Open[1] && Close[1] > Close[2])
- {
- startCondition = True;
- highestValue = max(high[2],high[1]);
- lowestValue = min(low[2],low[1]);
- }
-
- If(startCondition)
- {
- EntryCondition = ((highestValue - Open) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet )&& // 開盤價即滿足回撤條件，用開盤價進行交易
- (Open > highestValue -((highestValue - lowestValue)*StopLossSet)) ; // 開盤價不能低于預設的止損價
- If( EntryCondition)
- {
- Buy(1,Open);
- }Else // 再看其它價格是否滿足
- {
- EntryCondition = (highestValue - Low) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet ; // 最低價滿足回撤條件,用低于TrailingSet設置的最近價位建倉
- If(EntryCondition)
- {
- myEntryPrice = highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * TrailingSet;
- myEntryPrice = IntPart(myEntryPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進行處理
- If(myEntryPrice >= low && myEntryPrice <= High)
- {
- Buy(1,MyEntryPrice);
- }
- }
- }
- }
- }else If(MarketPosition == 1) // 當前多倉
- {
- ExitCondition = ( HighestValue - Low )/(highestValue - lowestValue) > StopLossSet; // 止損條件滿足
- If(ExitCondition)
- {
- myExitPrice = highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * StopLossSet;
- myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進行處理
- Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
- }Else // 獲利平倉
- {
- ExitCondition = (high - AvgEntryPrice()) > (highestValue - lowestValue); // 獲利平倉條件滿足
- If(ExitCondition)
- {
- myExitPrice = AvgEntryPrice() + (HighestValue - LowestValue );
- myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進行處理
- If (myExitPrice >= low && myEntryPrice <= high)
- {
- Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
- }Else
- {
- Sell(CurrentContracts(),Close);
- }
- }
- }
- }
- End
- Params
- TB技術人員：
學習！ 代碼中有注釋很好。
- TB客服：
該例代碼引入ＴＢ后為何注釋變?yōu)椋?？？？？＂?br />
[ 本帖最后由 nopain 于 2007-7-22 09:12 編輯 ] - 網友回復：
原帖由 bcsunwww 于 2007-7-22 08:59 發(fā)表
該例代碼引入ＴＢ后為何注釋變?yōu)椋?？？？？＂?
這是由于公式編輯器支持的是Unicode編碼。
你先保存到一個TXT文本中，然后從公式編輯器窗體->文件->導入公式腳本，這樣就可以顯示中文了 - 網友回復：
請教版主一個問題：能在ＴＢ的交易系統(tǒng)里設定交易的商品種類及周期嗎？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
可聯(lián)系技術人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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