TB開拓者多重均線系統(tǒng)源碼[開拓者公式]
- 咨詢內(nèi)容： 前一陣在本論壇看到一個(gè)帖子介紹了一個(gè)多重均線系統(tǒng)的思路。今天有空寫了代碼，跟大家分享一下。我覺得這個(gè)系統(tǒng)的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是震蕩期的交易數(shù)量比較少
測(cè)試結(jié)果還可以，勝率盈虧比等數(shù)據(jù)不錯(cuò)，但總體凈利潤偏低。
源碼如下：
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// 簡(jiǎn)稱: MultiMA1V1
// 名稱: 多重均線系統(tǒng)1號(hào)V1
// 類別: 公式應(yīng)用
// 類型: 用戶應(yīng)用
// 輸出: cxh99.com
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Params
Numeric minlength(1); //最小均線周期數(shù)
Numeric factor(4); //均線倍數(shù)，可以是小數(shù)
Numeric rate(70); //信號(hào)相同的百分比
Vars
Numeric i;
Numeric buynumber;
Numeric sellnumber;
Numeric shortlength;
Numeric longlength;
Numeric MAshortvalue;
Numeric MAlongvalue;
Begin
buynumber = 0;
sellnumber = 0;
For i=0 To 19
{
shortlength = minlength+i;
longlength = IntPart(shortlength*factor);
MAshortvalue = Average(Close[1], shortlength);
MAlongvalue = Average(Close[1], longlength);
If(MAshortvalue > MAlongvalue)
{
buynumber = buynumber+5;
}
If(MAshortvalue < MAlongvalue)
{
sellnumber = sellnumber+5;
}
}
If(buynumber >= rate)
{
Buy(0, Open);
Return;
}
If(sellnumber >= rate)
{
SellShort(0, Open);
Return;
}
End
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// 編譯版本 GS2010.12.08
// 用戶版本 2012/09/26 11:16
// 版權(quán)所有 m.weiqiv.net.cn
// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平臺(tái)
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權(quán)利
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