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最大回撤的問題 [文華財經(jīng)]

  • 咨詢內容:  在做歷史回撤是,我使用一百萬的初始資金,永遠80%的資金比例。同樣的程序,如果用5年的數(shù)據(jù)來測,最大回撤比為32%,但用一年的數(shù)據(jù)來測,最大回撤比竟然為50%。5年的數(shù)據(jù)包括了一年的數(shù)據(jù),而且用的是回撤的百分比。既然一年的最大回撤能達到50%,那5年的最大回撤也應該是50%才對啊。
    迷惑,請教!

     

  • 文華技術人員:  交易時一個連續(xù)的過程,假設從A點開始測試,初始資金10000,一直到當前C點
    A-B,這個期間連續(xù)盈利,權益在B點位20000,
    B-C,連續(xù)虧損,權益從20000到15000,回撤是25%
    那么你從B點開始入場,初始資金10000,假設信號不變的情況下,到C點權益為5000,回撤就是50%     

     

  • 文華客服:

    我始終用的是80%的資金來交易。從B到C,假設信號不變,如果B是20000,到了C變成15000,虧損額為5000,回撤比為25%。那么,我從B點入場,本金為10000,到C點就不可能也虧5000了,信號不變,我的本金減少了,虧損額也會減少為2500,而不是5000,回撤應該還是25%才對啊。

     

  • 網(wǎng)友回復:   您的初始資金的改變 對應的開倉手數(shù)也會跟著改變 盈虧計算也會改變
    您可以對比測試下的
    如以下編寫  加載到棉花指數(shù)上 資金分別是10萬 8萬 不同的測試報告 調出查看下SETDEALPERCENT(80);C>=1,BK;BARSBK>=5,SP;AUTOFILTER;

    此主題相關圖片如下:圖像.png


     

  • 網(wǎng)友回復:  能否告訴我損益最大回撤比的計算公式?

 

有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

可聯(lián)系技術人員 QQ: 511411198  點擊這里給我發(fā)消息進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!


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