測(cè)評(píng)報(bào)告中各項(xiàng)術(shù)語的詳細(xì)解釋

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夏普指數(shù)：公式Sharpe Ratio =年化收益率/夏普方差。其中夏普方差是始測(cè)歷時(shí)內(nèi)資產(chǎn)的直線回歸偏離度。夏普值是衡量收益的穩(wěn)定性的重要參數(shù)。夏普指數(shù)數(shù)值越高，代表權(quán)益曲線越平滑。若為負(fù)值，表示承受風(fēng)險(xiǎn)但回報(bào)率反而不如存銀行

年化收益率/最大資產(chǎn)回撤幅度：原MAR比率，這是最常用的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比指標(biāo)。考察讓資產(chǎn)平均每年增值的幅度與需承受的最大資產(chǎn)回撤幅度的關(guān)系