建議增加一個函數(shù) [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
判斷當(dāng)前的交易合約是 漲停或者跌停。漲跌停就立即清倉，特別是日內(nèi)交易。如果是開的多單，已經(jīng)漲停了，不可能還會再漲了，所以在漲停版的價格立即清倉。如果不立即清倉，商品期貨很多品種的漲停都會被打開的，打開漲停就意味著利潤變少了。日內(nèi)交易反正尾盤都會清倉，如果賣在漲停板的話，那就是最大的利潤了。雖然可以用公式寫出來，但是漲跌停清倉這個是用得非常多的，沒必要每一個模型都要寫一大堆相同的公式來量化這個事情。這個很常用的，所以就用一個函數(shù)直接就判斷當(dāng)前的交易合約是漲停板執(zhí)行清倉就可以了
- 文華技術(shù)人員：
請喲個getprice，取得最新價、昨日結(jié)算價，就可以自己寫公式判斷了
- 文華客服：
這個方法雖然能判斷漲跌停，但是模型是收盤價模型，10分鐘周期使用這個方法就太慢了，有時候漲停就是一瞬間就漲停了，然后馬上又被打開了，等10分鐘走完，已經(jīng)從漲停板跌下來了，如果是使用出信號立即下單，那又會影響整個模型其他信號的執(zhí)行，所以建議把 漲跌停立即平倉，這個加入到 STOP 止盈里面，漲跌停立即STOP
- 網(wǎng)友回復(fù)：
您可以將漲跌停平倉的語句用CLOSEOUT指令來寫，設(shè)置CLOSEOUT信號為出信號立即下單，這樣是不影響其他開平倉語句的。
參考：
C>=GETPRICE('RISELIMIT')||C<=GETPRICE('FALLLIMIT'),CLOSEOUT;CHECKSIG(CLOSEOUT,'A',0,'C',0,0);
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