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為什么自己按公式計算夏普率與實際的不合呢? [金字塔]

  • 咨詢內(nèi)容:  

    每次收益分別為:-2995.61,934.31,32135.39,-4702.48,6862.60,-11242.44,6427.68


    平均收益為:1956.32142

    標準差為:14449.08113

    則夏普率為: 1956.32142/14449.08113=0.1354

     

    實際為:0.1311

     

    雖說有誤差,但是不清楚誤差是怎么來的?


    此主題相關(guān)圖片如下:qq截圖20130912155241.png

     

  • 金字塔客服:

    您好,原來夏普率是簡化算法,不能精確。

     

    具體算法可參考新的交易測評報告

     

    http://www.weistock.com/download/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%AF%A6%E8%A7%A3.pdf

     

  • 用戶回復:

    夏普指數(shù):公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月華收益率,RFR(RiskFreeReturn)
    表示無風險利率一般為銀行定存利率戒短期國債的月收益率,在【測評選項設置】中設置。SD 表示收
    益的標準差。夏普值是衡量收益的穩(wěn)定性的重要參數(shù)。夏普指數(shù)數(shù)值越高,代表權(quán)益曲線越平滑。若
    為負值,表示承受風險但回報率反而不如存銀行。

     

    金字塔默認的銀行定存利率是多少??

     

     

     

  • 網(wǎng)友回復:

    默認是3.5%,在新版測試報告中這個可以自行設定

     

     


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  • 網(wǎng)友回復: 可以用上面的例子幫忙算演示一下嗎?總是算不對。

 

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