夏普率 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
請問在測試股指期貨時，測試報告中的夏普率是怎么計算出來的？
- 金字塔客服：
等高人回答，貌似是新加的吧～
- 用戶回復(fù)：
夏普率與 K 比率 夏普率是由諾貝爾獎得主威廉夏普提出，也是資金管理產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)衡量指標(biāo)。 計算公式 夏普率＝（平均報酬率/報酬率標(biāo)準(zhǔn)差）×期間調(diào)整因子 分子部分，計算每天、每周或每月報酬率的平均數(shù)。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
盈利系數(shù)：盈利交易次數(shù)-虧損交易次數(shù)/交易次數(shù)。
這個解釋里確實(shí)有問題，應(yīng)該是上面的算法
另一個問題，待會由我同事來解決，請耐心等待～
- 網(wǎng)友回復(fù)：
夏普率 英文名字 sharp ratio
基本原理 ： 平均收益除以收益的標(biāo)準(zhǔn)差，衡量收益的穩(wěn)定性的重要參數(shù)。
夏普率＝（平均報酬率/報酬率標(biāo)準(zhǔn)差）×期間調(diào)整因子
調(diào)整因子那個可以先忽略
平均報酬率＝把每次交易的收益加起來除以交易的次數(shù)公式表示為
Rf 是 國債的平均收益率，這里可以忽略了
例如，每一次交易的盈虧為： 0.0100 -0.0100 0.0300 0.0400 -0.0200 -0.0100
平均值為： 0.0067
標(biāo)準(zhǔn)差為： 0.0242
夏普率為： 平均值/標(biāo)準(zhǔn)差 = 0.2752衡量每一次交易盈利的波動幅度
理論上，大家都喜歡穩(wěn)定的盈利
例如，每一次都賺1%，那么波動就是0
這樣，夏普率就會很高
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-6-23 17:07:23編輯過]
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