自己寫的代碼，表現(xiàn)效果卻和預(yù)期不一樣，請(qǐng)方家指點(diǎn) [金字塔]
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看了兩天了沒(méi)看出毛病，自己被繞暈了，不得已發(fā)上來(lái)請(qǐng)教一下
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===============================================//中間變量gapprice:=gap*fprice;//一跳多少錢
variable:markprice=fprice;//發(fā)生交易時(shí)的參考價(jià)格
disp:=(gapn-0.1)*gapprice;//定義波動(dòng)極限，upp和downp的范圍之內(nèi)是能進(jìn)行增減交易，最邊緣的交易將導(dǎo)致超出范圍upp:fprice+disp;downp:fprice-disp;
refpm:ref(markprice,1),CIRCLEDOT;
//執(zhí)行
if barpos=1 then buy(1,10000,market);
if date()>daterun+1000000 then begin if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin sell (1,stockgap,market,refpm+gapprice); markprice:=refpm+gapprice; GOTO QUITLINE;
end
end
QUITLINE@ ee:markprice,CROSSDOT;
EXIT;
====================================設(shè)計(jì)思路是，當(dāng)價(jià)格高于markprice一個(gè)gapprice時(shí)賣出一次，同時(shí)markprice要加上一個(gè)gapprice。主要的問(wèn)題是，refpm并沒(méi)有完全被賦值為前一天的markprice，而是在發(fā)生變化時(shí)推遲了一天，于是價(jià)格突破某個(gè)界限時(shí)的交易變成了連續(xù)兩天交易。猜測(cè)可能是在判斷語(yǔ)句里對(duì)markprice重新賦值造成的，但不知道該怎么處理。如圖，refpm是圓圈線，ee:markprice是X線，應(yīng)該兩者只差一個(gè)周期，但是在發(fā)生交易的位置，卻并非如此。 - 金字塔客服：
if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin
這里加一個(gè)holding>0的條件,也就是：
if c>=refpm+gapprice and c<upp and holding>0 then begin
- 用戶回復(fù)：
這個(gè)和持倉(cāng)沒(méi)關(guān)系，持倉(cāng)一直大于0，因?yàn)榍懊嬗谐跏紓}(cāng)位。
我要的不是信號(hào)過(guò)濾，而是連在一起的第二個(gè)信號(hào)不應(yīng)該有，如果refpm能跟上上周期的markprice。。。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
if c>=markprice+gapprice and c<upp then begin
sell (1,stockgap,limitr,refpm+gapprice),ignorecheckprice;
markprice:=markprice+gapprice;
GOTO QUITLINE;
end
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