若用日線收盤價為開價怎么寫 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
SELL(平多條件 AND HOLDING>0 ,手數(shù),THISCLOSE);
SELLSHORT(平空條件 AND HOLDING<0 ,手數(shù),THISCLOSE);
BUY(開多條件 AND HOLDING<=0 and ykglv ,手數(shù),THISCLOSE);
BUYSHORT(開空條件 AND HOLDING>=0 and ykglv,手數(shù),THISCLOSE);
這樣多停盤了，怎么寫。如果用MARKET，則是第二天開盤價
而我只想用當(dāng)日收盤價，不用第二天開盤價寫，應(yīng)怎么編
- 金字塔客服：
假定用TIMETOT0(CLOSETIME)也就是下午三點的作為提前五秒下單，應(yīng)怎么編
- 用戶回復(fù)：
AAA:time0;
BBB:timetot0(closetime(4)); - 網(wǎng)友回復(fù)：
以下是引用haizxj在2016-10-13 12:06:50的發(fā)言：
SELL(平多條件 AND HOLDING>0 ,手數(shù),THISCLOSE);
SELLSHORT(平空條件 AND HOLDING<0 ,手數(shù),THISCLOSE);
BUY(開多條件 AND HOLDING<=0 and ykglv ,手數(shù),THISCLOSE);
BUYSHORT(開空條件 AND HOLDING>=0 and ykglv,手數(shù),THISCLOSE);
這樣多停盤了，怎么寫。如果用MARKET，則是第二天開盤價
而我只想用當(dāng)日收盤價，不用第二天開盤價寫，應(yīng)怎么編
日線上系統(tǒng)第二天開倉是因為用了走完k線下單，不是因為market，你要用固定時間間隔模式
- 網(wǎng)友回復(fù)：
以下是引用haizxj在2016-10-13 12:15:12的發(fā)言：
假定用TIMETOT0(CLOSETIME)也就是下午三點的作為提前五秒下單，應(yīng)怎么編if not(islastbar) or (timetot0(dynainfo(207))>=timetot0(closetime(0)-5) then ......
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