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為什么回測很漂亮的數據和曲線,一實盤就是虧損的呢? [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 回測很漂亮的數據和曲線的模型,一實盤就是虧錢的,誰知道這是為什么呢?

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    ?來源:CXH99.COM

  • TB技術人員: 這問題已經上升到哲學高度了

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  • TB客服: 你做的是短線還是長線啊,跟你買入價和平倉價關系很大啊,實際當中,又不是按照你預計的最高最低價買賣的。

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  • 網友回復: 我來回答你的問題:
    1、回測周期越長越容易出現這個問題,因為周期越長回測的曲線用肉眼看著就越平滑,如果放大了看階段性曲線,其實波動是很大的
    2、測試時如果有偷價或歷史函數,那必然會出現你說的這種情況,這個應該很好理解
    3、如果策略本身沒有偷價或用到歷史函數,但如果進行過優化,那也會在一定程度上出現你說的問題,畢竟過去幾年最優的參數在未來一段時間內仍然最優的概率是很小的,所以一般不建議過度優化策略,用一個比較適中的參數就行

    最后補充一點,如果策略本身沒有問題,且測試了還行,那就堅持吧,跑久了就會跟測試曲線差不多了。

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  • 網友回復:
  • 謝謝指教,還有一個問題,最讓我困惑的,就是在K線橫盤震蕩區間的反復多次下單,震蕩掃單,重復出現多個廢單的問題,你們有什么好辦法,把這些無用的單子過濾掉嗎?

 

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