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開發(fā)商品的交易系統(tǒng) - 基礎(chǔ)篇 [1] （轉(zhuǎn)）

本帖最后由 小培 于 2015-1-13 09:19 編輯

張貼者： EasyTrader

當(dāng)我們在開發(fā)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)該遵循一定的經(jīng)驗(yàn)法則。這些是指導(dǎo)方針。例如，你應(yīng)該知道有三種基本類型的市場 — 趨勢性、 波動(dòng)性和無方向性 —，沒有一個(gè)系統(tǒng)能在三個(gè)市場中同時(shí)表現(xiàn)很好。

開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵是，要能夠在一個(gè)市場類型表現(xiàn)好同時(shí)能限制了在其他市場類型的損失。這是一個(gè)基本但很重要的概念。另一個(gè)概念是你不需等到有完整的進(jìn)出想法才開始作交易系統(tǒng)規(guī)劃。例如，您可以有一個(gè)很棒的進(jìn)場信號(hào)，但還不知道怎么出場。這并不意味著你不能開始寫一個(gè)大系統(tǒng)。

它意味著你可以先從開發(fā)進(jìn)場規(guī)則開始，直到它們符合需求，然后才開始作出場的調(diào)整。系統(tǒng)開發(fā)的第一步是決定你想要交易的市場類型。這是一個(gè)重要的決定，因?yàn)樗鼪Q定了您將開發(fā)的交易系統(tǒng)類型。接下來將幫您瞭解發(fā)生在不同類型的市場可能發(fā)生的一些條件，并説明一些可能應(yīng)用的交易系統(tǒng)。一旦你熟悉了基本的系統(tǒng)類型，您將能夠選擇您想要使用的類型。

一般來說，有三種類型的市場，它們是有趨勢的，波動(dòng)的，和無方向的，每一種可以由特定的價(jià)格活動(dòng)來表現(xiàn)特徵。每種市場都是可交易，但明顯的是不同的交易系統(tǒng)。現(xiàn)在讓我們看看每種類型的市場行為和適用于該類型的市場的交系統(tǒng)。趨勢型市場的特點(diǎn)是較大又持續(xù)在價(jià)格的上升或下跌。

圖 1 顯示市場趨勢的一個(gè)例子。這個(gè)趨勢的市場特點(diǎn)是持續(xù)的動(dòng)作與小的、 短暫的修正了。顧名思義，趨勢性系統(tǒng)針對趨勢市場而設(shè)計(jì)，獲取所有可能會(huì)出現(xiàn)大的趨勢移動(dòng)的優(yōu)勢。


在創(chuàng)建一個(gè)趨勢型交易系統(tǒng)的首要工作是，永遠(yuǎn)不要錯(cuò)過任何一個(gè)大的價(jià)格變動(dòng)。為了作到這一點(diǎn)的最簡單方法是在市場上手中總是持倉，那就是總有多單或空單在手。如果你總是有在倉部位，大價(jià)格移動(dòng)發(fā)生時(shí)就能掌握。另一種方法是在市場上，總是在當(dāng)前價(jià)格的上方或下方掛突破單 （這與停損單相同，但它用意是進(jìn)入市場，而不是退出）。

這樣，不管在往任一方向快速移動(dòng)的市場，你都會(huì)停在大動(dòng)作開始之前進(jìn)場。請記住，趨勢系統(tǒng)往往會(huì)在波浪似的擺蕩市場或毫無方向感的階段虧損。系統(tǒng)的勝率較小，意味著大的獲利來自于幾個(gè)大的交易。

這也意味著如果你錯(cuò)過了大的價(jià)格變動(dòng)，你可能沒有足夠的資本來堅(jiān)持到等待下一次大的價(jià)格變動(dòng)趨勢。另一個(gè)設(shè)計(jì)特徵應(yīng)該是在市場的橫盤模式期間限制你的損失。請記住，沒有任何一個(gè)交易系統(tǒng)會(huì)在每個(gè)市場條件下賺錢。

所以設(shè)計(jì)上的優(yōu)先考慮應(yīng)該是在振盪的市場裡讓損失降到最低。許多趨勢系統(tǒng)在一年內(nèi)主要的盈利來自于其中的兩三個(gè)月，其他月份只是損平或是小額虧損。在趨勢追隨系統(tǒng)中最常用的指標(biāo)是移動(dòng)平均線，經(jīng)常是兩個(gè) — 短期的移動(dòng)平均線和長期移動(dòng)平均線。

趨勢分析系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：
百分之八十的獲利來自于百分之二十的交易 ，它在交易中所所面臨的困難課題是 - 勝率低 在 60%~ 70 %的交易次數(shù)中面臨虧損 ，特別是在盤整期，交易等待的過程中信心建立是很重要的，許多研究人員估計(jì)任何市場 15%的時(shí)間是在趨勢模式，而無方向的 佔(zhàn)85%的時(shí)間。但如果你認(rèn)為你能成功地通過此類型的心理挑戰(zhàn)，它被證明是非常有利可圖的。

接下來我們就開始介紹這個(gè)交易系統(tǒng)，所有參數(shù)僅是預(yù)設(shè)值，讀者需自己再根據(jù)習(xí)慣的方式作參數(shù)的調(diào)整

宣告必要參數(shù)與變數(shù)
inputs:Price(Close),FastLen(9),SlowLen(18),EntLen(12),TrailLen(8),ReEntLen(15),Ratio(3) ;
Vars:FastMA(0),SlowMA(0),EntPriceL(0),EntPriceS(0),CountL(-999),CountS(-999),ReEntCount(0);

FastMA = Average(Price,FastLen) ;
SlowMA = Average(Price,SlowLen) ;

作多進(jìn)場邏輯
1.當(dāng)短期均線 ( 9 根K棒 )向上交叉穿越長期均線 ( 18 根K棒 )時(shí) , 找尋最近 8根K棒的最高價(jià) ,將其乘以 1.03 作為作多進(jìn)場價(jià)格

if FastMA Cross over SlowMA and BarNumber > 1 Then Begin
EntPriceL = Highest(High,8)*(1 Ratio/100) ;
CountL = 0 ;
end;

2.當(dāng)上述條件成立時(shí), 在未來的 12根 K棒中只要價(jià)格突破進(jìn)場價(jià) ,則進(jìn)場作多
if MP <> 1 and CountL <= EntLen then Buy next Bar at EntPriceL stop ;
計(jì)算經(jīng)過幾根 K棒
CountL = CountL 1;

3. 當(dāng)多單在倉時(shí) ,且因其他出場規(guī)則出場后 , 再依據(jù)最近的 10根K棒的最高價(jià)掛 Stop 突破單 ,并維持自出場后15根K棒的時(shí)間 (也就是出場后15根 K棒內(nèi)沒有再突破近10根K最高價(jià),則取消掛單 )

{ Re- Entry }
if MP = 0 and MP = 1 then ReEntCount = 1 ;
if MP = 0 and MP = 1 and ReEntCount < ReEntLen then Begin
ReEntCount = ReEntCount 1;
Buy next bar at Highest(High,10) stop ;
end;

作空進(jìn)場邏輯
1.當(dāng)短期均線 ( 9 根K棒 )向下交叉穿越長期均線 ( 18 根K棒 )時(shí) , 找尋最近 8根K棒的最低價(jià) ,將其乘以 0.97 作為作空進(jìn)場價(jià)格

if FastMA Cross under SlowMA and BarNumber > 1 Then Begin
EntPriceS = Lowest(Low,8)*(1-Ratio/100) ;
CountS = 0 ;
end;

2.當(dāng)上述條件成立時(shí), 在未來的 12根 K棒中只要價(jià)格跌破進(jìn)場價(jià) ,則進(jìn)場作空
if MP <> -1 and CountS <= EntLen then
Sell next Bar at EntPriceS stop ;
計(jì)算經(jīng)過幾根 K棒
CountS = CountS 1;

3. 當(dāng)空單在倉時(shí) ,且因其他出場規(guī)則出場后 , 再依據(jù)最近的 10根K棒的最低價(jià)掛 Stop 突破單 ,并維持自出場后15根K棒的時(shí)間 (也就是出場后15根 K棒內(nèi)沒有再跌破近10根K最低價(jià),則取消掛單 )

{ Re- Entry }
if MP = 0 and MP = -1 then ReEntCount = 1 ;
if MP = 0 and MP = -1 and ReEntCount < ReEntLen then Begin
ReEntCount = ReEntCount 1;
Sell next bar at Lowest(Low,10) stop ;
end;

出場規(guī)則
1. 多單在倉時(shí) ,價(jià)格到達(dá)最近 8根K棒 最低價(jià)時(shí)平倉出場
if MP = 1 then Begin
CountL = -999 ;
ExitLong next bar at Lowest(Low,TrailLen) stop ;
end;

2. 空單在倉時(shí) ,價(jià)格到達(dá)最近 8根K棒 最高價(jià)時(shí)平倉出場
if MP = -1 then Begin
CountS = -999 ;
ExitShort next bar at Highest(High,TrailLen) stop ;
end;

3. 手中有部位時(shí)要根據(jù)可接受風(fēng)險(xiǎn)度先置放停損單作保護(hù)
臺(tái)指期 日K 留倉 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200


用最簡化的短期均線在長期均線之上,當(dāng)價(jià)格突破短期高點(diǎn)與如意多空網(wǎng)翻多時(shí)作多
if FastMA > SlowMA and BarNumber > 1 如意多空網(wǎng)翻多 Then
Buy next bar at Highest(High,FastLen) stop ;
用最簡化的短期均線在長期均線之下,當(dāng)價(jià)格跌破短期低點(diǎn)與如意多空網(wǎng)翻空時(shí)作空
if FastMA < SlowMA and BarNumber > 1 如意多空網(wǎng)翻空 Then
Sell next bar at Lowest(Low,FastLen) stop ;
臺(tái)指期 日K 留倉 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200 績效圖表如下

結(jié)論:在創(chuàng)建一個(gè)趨勢型交易系統(tǒng)的首要工作是，永遠(yuǎn)不要錯(cuò)過任何一個(gè)大的價(jià)格變動(dòng)。為了作到這一點(diǎn)的最簡單方法是在市場上手中總是持倉 <!-- 咨詢內(nèi)容：

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