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海龜雙重止損問題 [開拓者 TB]

  • 咨詢內(nèi)容: 請(qǐng)教各位,怎么編寫海龜雙重止損程序呢?
    備選止損策略----雙重?fù)p失
        
        海龜被傳授了一項(xiàng)會(huì)帶來更好收益的備選止損策略,但是,由于它會(huì)造成更多虧損從而導(dǎo)致盈虧比例較低,因此,這項(xiàng)策略執(zhí)行起來更難。這項(xiàng)策略稱為雙重?fù)p失(the Whipsaw)。
        
        與每筆交易承受2%的風(fēng)險(xiǎn)不同的是,止損被設(shè)置在1/2N即帳戶風(fēng)險(xiǎn)的1/2%處。如果某個(gè)單位已被止損,而市場(chǎng)回到了原來的入市價(jià),該單位就會(huì)被重新建立頭寸。有些海龜用這種方法交易,取得了良好的成效。
        
        雙重?fù)p失也有額外的好處,即,在增加新的單位時(shí)不需要改變?cè)袉挝坏闹箵p,因?yàn)樵谧畲?個(gè)單位時(shí)全部風(fēng)險(xiǎn)決不會(huì)超過2%。
        
        例如,使用雙重?fù)p失止損,原油入市的止損為:
        
        原油
        N=1.20
        55日突破=28.30
        
        入市價(jià)格 止損
        第一個(gè)單位 28.30 27.70
        
        入市價(jià)格 止損
        第一個(gè)單位 28.30 27.70
        第二個(gè)單位 28.90 28.30
        
        入市價(jià)格 止損
        第一個(gè)單位 28.30 27.70
        第二個(gè)單位 28.90 28.30
        第三個(gè)單位 29.50 28.90
        
        入市價(jià)格 止損
        第一個(gè)單位 28.30 27.70
        第二個(gè)單位 28.90 28.30
        第三個(gè)單位 29.50 28.90
        第四個(gè)單位 30.10 29.50

 

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