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后臺程序化交易的調用　[金字塔]

作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2021年01月09日 點擊數： 　【收藏到本網的會員中心】
  • 咨詢內容： 后臺程序化的函數一般解決算法交易， 就是開空開多等要如何避免滑點， 一般我是在圖表程序化設計測試好， 然后加上后臺程序化函數來交易。但是我的后臺開空開多平空平多的程序都是一樣的， 因為每個程序有很多開空開多點， 能把后臺程序化寫成一個函數， 我要開空的時候直接調用該函數嗎？? ?而且我兩個程序調用下面的后臺程序化函數返回值會返回自己的數值嗎？
    我的后臺程序化源代碼：
    持倉限制:=min(持倉手數, max(1，intpart(openint*持倉比例/100))); EMA_VolDay:=STKINDI('','VOL.MA1(5,10,20)',0,6,-1)*成交量比例/1000;//找昨天的成交量5日均線量， 再乘以成交量比例 多頭保證金:C*TACCOUNT(41);// 是多頭保證金率; 空頭保證金:C*TACCOUNT(42);// 是空頭保證金率; 多頭開倉資金數:intpart(1000000/(C*TACCOUNT(41)*multiplier)*資金占比/100);//是資金占比， 例如10， 就是占用資金100W占比10%， 動用了保證金10W 多頭開倉數：MIN(min(多頭開倉資金數,min(EMA_VolDay, 持倉限制)),限倉*0.1); 空頭開倉資金數:intpart(1000000/(C*TACCOUNT(42)*multiplier)*資金占比/100); 空頭開倉數:MIN(min(空頭開倉資金數,min(EMA_VolDay, 持倉限制)),限倉*0.1); //如果要開空， 就執行下面開空語句 //注意holding是策略的理論持倉，他不管實際倉位例如我想開單是10的， 那就用10， 100萬的， 就用100. 最高就是100W。 //持倉比例和成交量的比例， 所以這兩者一般不會去動， 除非是一些非主力合約
    ///1.如果之前的開空持倉剩余數并且比現在空頭開倉數還要多， 那就用之前的開空持倉剩余數,不需要開空。 IF TSELLHOLDINGEX('','',1)>=空頭開倉數 THEN 空頭開倉數:=TSELLHOLDINGEX('','',1);
    //2.如果有平空掛單，之前的開空持倉剩余數比現在空頭開倉數少, 總空頭持倉比現在開倉數要多，那就用把要撤的單取消掉。? IF TSELLHOLDINGEX('','',2)>=空頭開倉數 AND TSELLHOLDINGEX('','',1)<空頭開倉數 THEN? BEGIN ? ? TCANCEL(TSELLHOLDINGEX('','',3)>0,4); ? ? 空頭開倉數:=TSELLHOLDINGEX('','',2); END //3.總空頭持倉比現在開倉數要少 IF TSELLHOLDINGEX('','',2)<=空頭開倉數 THEN BEGIN
    TCANCEL(TSELLHOLDINGEX('','',3)>0,4); 空頭開倉數:=INTPART(空頭開倉數-TSELLHOLDINGEX('','',1)); //3.1 達到開空條件， 先檢測程序化是否平衡先， 如果是平衡狀態， 開始空 ? ? IF(INTPART(空頭開倉數)<1 ,1,INTPART(空頭開倉數));//空頭開倉數不能為0 //a.看成交量 //b.看賣一和買一的中間加個 DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； DYNAINFO(208）最小變動單位； //成交量比例是自己設置的， 取5日的平均數。 千分之5那么多， 建議分兩次下而且用加倉的方式來操作。
    //a1 ? ? IF 空頭開倉數>=80 or 成交量比例>=4 THEN ? ? BEGIN //a1b1? ? ? ? ? ? ?IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>3*DYNAINFO(208) THEN? ? ? ?BEGIN? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/8,LMT,DYNAINFO(34)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數/8,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數/8,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數/8,LMT,DYNAINFO(34)-2*DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數/8,LMT,DYNAINFO(34)-3*DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數/8,LMT,DYNAINFO(28)+3*DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數/8,LMT,DYNAINFO(28)+2*DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/8,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ?END //a1b2 ? ? ? ? ?IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>DYNAINFO(208) AND DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)<=3*DYNAINFO(208) THEN BEGIN? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/4,LMT,DYNAINFO(34)+DYNAINFO(208)),NOATTACK;?? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/4,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/4,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/4,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ?END //a1b3? ? ? ? ? ? ? ? ?IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)=DYNAINFO(208) THEN ? ? ? ? ?BEGIN? ? ? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN? ? ? ? BEGIN //DYNAINFO(31) 是賣一量， DYNAINFO(25) 是買一量，DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； ? ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(34)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? TBUYSHORT(1,2*空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? END ? ? ? ? ? ? IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN ? ? ? ? ? ? BEGIN ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/2,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/2,LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? ? END ? ? ? ? ? END? ? ? ? ? END? ?//a2? ? ? ?IF 空頭開倉數<80 AND 空頭開倉數>=12 AND 成交量比例<4 OR 成交量比例>=2 AND 成交量比例<4 THEN? ?? ? ?BEGIN //a2b1 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>3*DYNAINFO(208) THEN? ? BEGIN? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(28)+3*DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(28)+2*DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? END //a2b2 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>DYNAINFO(208) AND DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)<=3*DYNAINFO(208) THEN ? BEGIN? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? END //a2b3 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)=DYNAINFO(208)THEN ? ? ? BEGIN//DYNAINFO(31) 是賣一量， DYNAINFO(25) 是買一量，DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； DYNAINFO(208）最小變動單位； ? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN ? ? ? ? BEGIN ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數*2/3,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? ? ? ? END ? ? ? IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN ? ? ? ? BEGIN ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數/3,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數*2/3,LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? END //? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK;?? //? ? IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數,LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? END ? ?END ?//a3? ? ? ? ?IF 空頭開倉數<12 AND 空頭開倉數>3 AND 成交量比例<=2 THEN //注意holding是策略的理論持倉，他不管實際倉位? ? ? ?BEGIN //a3b1 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>=2*DYNAINFO(208) THEN ? BEGIN? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/2,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數/2,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? END ?//a3b2? ? ? ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)=DYNAINFO(208) THEN ? ? ? BEGIN //DYNAINFO(31) 是賣一量， DYNAINFO(25) 是買一量，DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； ? ? ? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK;?? ? ? ? IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數,LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? ? ? END ? ?END?? //a4? IF 空頭開倉數<=3 AND 成交量比例<=1 THEN BEGIN //DYNAINFO(31) 是賣一量， DYNAINFO(25) 是買一量，DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； ? ? ? ? ? //IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數,LMT,DYNAINFO(34));?? ? ? ? //IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數,LMT,DYNAINFO(28)); //a4b1 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>=2*DYNAINFO(208) THEN ? BEGIN? ? ? ? ? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,多頭開倉數,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)); IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,多頭開倉數,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)); ? ? ? END //a4b2 IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)=DYNAINFO(208) THEN BEGIN?? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,多頭開倉數,LMT,DYNAINFO(34)); IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,多頭開倉數,LMT,DYNAINFO(28)); ? ? ?END END END

    ?

  • 金字塔客服： ?“能把后臺程序化寫成一個函數， 我要開空的時候直接調用該函數嗎” 這個是不行的。 你只能直接運行這個后臺程序。

    ?

    ?來源:程序化久久網（ m.weiqiv.net.cn ）

  • 用戶回復： 也就是如果我在某個程序有8次開空， 那這8次 的開空程序都要加上這段算法交易上去？?

    ?

  • 網友回復： ?是的。引用通常是引用純粹的計算指標或者圖表模型會比較穩定。

 

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