為什么沒有括號的回測起來就偏差很大呢？ [金字塔]
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咨詢內(nèi)容：
請教：下面寫法中括號和下一行的應(yīng)該是差不多的，為什么沒有括號的回測起來就偏差很大呢？謝謝
{lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*TACCOUNT(41)));}
lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*0.1));
KD:=LONG1?or?LONG2;?????????//開多條件
PD:=SHORT?;??????//平多條件
KK:=short1?or?short2;???????//開空條件
PK:=LONG?;?????//平空條件
平空:SELLSHORT(PK,0,THISCLOSE);??????????????????//平空信號
開多:BUY(KD?AND?HOLDING<=0,lots,THISCLOSE);??????????//開多信號
平多:SELL(PD,0,THISCLOSE);???????????????????????//平多信號
開空:BUYSHORT(KK?AND?HOLDING>=0,lots,THISCLOSE);?????//開空信號?
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金字塔客服：
?TACCOUNT(41) 這個值你輸出看下。不一定就是0.1
?
?來源:程序化久久網(wǎng)（ m.weiqiv.net.cn ）
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用戶回復(fù)：
請教一下，金字塔的期貨連續(xù)復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)是不是已經(jīng)考慮消除了主力合約更換的時的跳空問題，您覺得用后復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)好，還是前復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)好，謝謝！！！
?
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網(wǎng)友回復(fù)：
?復(fù)權(quán)就是用來處理跳空問題的。一般默認(rèn)向前復(fù)權(quán)。
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- 網(wǎng)友回復(fù)： 那您覺得在策略用復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)進行回測與實盤交易是不是比指數(shù)要更好的一些，謝謝！！！
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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