缺口造成測試中的虛假盈虧怎么解決 [金字塔]
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咨詢內容：
很多做交易的人喜歡用圖表分析，用策略測試，但有一個問題如果不解決欺騙性很大。日內短線沒問題，只要過夜都可能數據與現實不一樣。越長周期越容易出假。比如現在的蘋果，主力合約與非主力合約差一千多點，等5月之后新主力合約比05高的這一千多點在日線上是跳空高開大缺口，在周線以上級別都是大陽線，測試顯示你被盈利一千多點。現實你可能是虧的。如何避免請老師和高手指教
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?來源: m.weiqiv.net.cn
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金字塔客服：
我的原油指數日線為什么有缺口？剛剛下載數據了還是有
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用戶回復：
我一直都是用指數測試，感覺指數是沒有缺口的，個別合約的缺口都平滑處理了。但實際交易遇到蘋果這樣真是沒辦法。
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網友回復：
1、回測時使用主力連續合約，并勾選使用復權數據即可解決跳空造成假盈假虧的問題。金字塔中的價格復權功能就是把主力合約跳空造成的缺口給填補了。
2、看上圖的原油指數合約數據不全吧，您重新補充下日線數據試試（工具 》 數據補充）
此主題相關圖片如下：temp.png?
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網友回復：
試了，如果選擇等比復權，不管選擇向前或向后，甚至復權或者不復權，換合約缺口都照常存在。如果選擇填補缺口，則把正常跳空缺口也通通補了，這肯定和實際不相符。比如蘋果2203，在20年國慶節后開盤跳空高開是正常缺口，如果節前持倉節后則獲利或虧損，這個測試中的盈虧是符合實際可實現的，但21年3月12號與3月15的缺口是換月缺口，測試中的盈虧與實際不相符，這個盈虧是不可實現的應該予以填平。現在情況是要么選擇填補缺口，則所有缺口通通填補，要么選擇等比復權則所有缺口都不填補，不管怎樣做都與正常操作的實際結果不相符
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