跟我改RangeBreak
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年01月25日
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- 咨詢內容： 本帖最后由 受傷的小魚 于 2012-12-23 01:46 編輯
曾經我受過傷，并且現(xiàn)在也在持續(xù)的受傷ING中，曾經刪了TB，曾經想離開期貨，但回想十年來所經歷過的，所為期貨付出的時間和精力，不想就這樣放下了，感慨的話我會后續(xù)寫上。。。先聊RangeBreak吧，下面將以CU000 的K1H，進行測試，測試數據源選擇2005年底至2011年底，然后我會以優(yōu)化后的系數及各種附加的方法做2012年的行情，并比較結果，優(yōu)化目標為TB系數最大，為便于比較2012的測試結果僅以收益金額為準
測試成本為1%%的手續(xù)費+2*minmove*pricescale
- TB技術人員： 本帖最后由 受傷的小魚 于 2012-11-28 02:58 編輯
以下是TR的取值為前1日的H-L,下軌系數為0.64下軌0.64，順便帶一句，我用于優(yōu)化的計算機是雙至強X5460*[email protected]的CPU,24G內存，15000轉的硬盤轉速，測試結果為
2006年 202405.40
2007年 345768.02
2008年 102852.54
2009年 208680.38
2010年 178381.03
2011年 161431.11，（當然此時的程序還有不嚴謹的地方，比如在同根K線同時上穿下越上下軌），我們假設認為歷史，5年有效的歷史，去做2012年的行情，結果會怎么樣：
2012年2月 (24392.28)
2012年3月 (6673.32)
2012年4月 9740.03
2012年5月 (8363.76)
2012年6月 (28840.11)
2012年7月 7646.62
2012年8月 (7123.36)
2012年9月 (4507.58)
2012年10月 (8491.32)
2012年11月 (4537.39)殘酷，異常的殘酷，不說一句假話，在得出這個數據之前我還真沒有測試過，也真想不到居然會怎么的慘烈，以至于我寫不下去了，于時，我只好在這個改RB的原有步驟之前再加一步，
PS：一月分的復制丟了，應該是盈利的，在此這么說一句，或許很多人說程序化交易在于堅持（我感覺現(xiàn)在這樣說的人少了，我初學程序化好象都是這么個說的），2012年一手銅超過7萬的虧損是不是堅持所換來的悲劇。。。。。不過我還是比較偏向于堅持沒錯。。。。這樣的系數他還是會有發(fā)光的一天甚至一年的。
- TB客服： 本帖最后由 受傷的小魚 于 2012-12-9 16:34 編輯
因為2012這樣的表現(xiàn)我寫不下去了，所以我就把TR的取值定義為前max(highd(1)-lowd(1),highd(2)-lowd(2))，這樣優(yōu)化出來的上下軌系數為0.34和0.38，測試結果為
2006年 348545.08
2007年 330131.86
2008年 31343.93
2009年 162132.56
2010年 193962.46
2011年 136647.99，很明顯在年度收益上和前述的參數有區(qū)別，PS：組合一下是不是挺好！！！同樣用這樣的參數測試2012
2012年 7458.68，哈哈，能做到正收益，暫且咱就YY為依然有效，但反觀這11個月的過程
2012年1月 6568.04
2012年2月 (1541.75)
2012年3月 (2573.36)
2012年4月 6199.59
2012年5月 2752.92
2012年6月 (2952.23)
2012年7月 136.58
2012年8月 (5758.37)
2012年9月 15682.18
2012年10月 (9417.61)
2012年11月 (1637.32)，PS：這樣的過程，程序化又何來穩(wěn)定一說呢？？？或者說，能不在乎幾個月的虧損的真的就是交易大師了，但誰又能保證這個系數不會淪為與之前那個系數一樣的下場呢！！！
既然YY為2012年有效了，那么開始著手改吧，測試數據依舊為2005年底至2011年底，并以附加方法后的優(yōu)化參數測試2012年的結果
- 網友回復： 本帖最后由 受傷的小魚 于 2012-11-28 04:33 編輯
我所想到第一種方法，就是給開倉加上一個氛圍條件，就是多頭氛圍下突破時做僅只開多（平空），空頭氛圍下僅只開空（平多），于是定義氛圍就好辦了，找根均線唄，均線向上時僅開多倉，均線向下時僅開空倉，可以用開盤價均線，也可以用收盤價均線，（對了，略提一下，初學者很容易犯的一個錯誤提一下，用收盤價均線時注意時序，比如不能寫成MA而應該是MA[1]），這樣同時也解決了同根K線上穿下破的問題。個人認為在銅上面用收盤價均線能定義出之前的的氛圍，因為銅的每日開盤是和外盤緊密相關的，用開盤價均線則。。。。（但如果用長周期線的均線我想差別不大，也就臭美下，這也算是對市場的理解吧），由于用了前兩日的TR，于是用1-10（兩天*5個K線）進行短周線的均線優(yōu)化后的測試結果如下：
2006年 381267.27
2007年 233335.87
2008年 159435.61
2009年 155173.88
2010年 201616.95
2011年 165314.87 ，優(yōu)化的參數為均線周期為3（也不知道3個周期的均線能說明啥，說明三個周期前的氛圍唄),上下軌0.41,0.37
這種行為是曲線擬合還是。。。。。。，個人認為是曲線擬合。。。。。那么看看2012吧，是不是比沒做擬合之前有提高（再次聲明一下，優(yōu)化數據源不包括2012）
- 網友回復： 本帖最后由 受傷的小魚 于 2012-11-28 04:27 編輯
PS：似乎年度間收益差別比之前未做修改前有縮小！！！不管過去的，看看將來的吧，其實也已經是過去。。。。。，2012年的表現(xiàn)
2012年1月 12035.17
2012年2月 (5692.14)
2012年3月 5647.99
2012年4月 12456.78
2012年5月 6568.20
2012年6月 (5525.57)
2012年7月 2663.29
2012年8月 2369.58
2012年9月 11381.88
2012年10月 (6111.79)
2012年11月 (6887.55)PS：比之前大有改觀！！！這樣就能否定不是曲線擬合了嗎？個人認為不能。。。，但還真不用怕擬合，擬合后的系數不會比不擬合的實盤差，即使真差了也代表不了什么。但前提不是針對特例進行的擬合，但。。。。但。。。。就算是針對特例又怎么樣。。。。。。不過可以這么說，對程序化趨勢交易策略來說，一切看似完美的曲線就是擬合過來的（如果不是，那么人家是也只是給你看看的，不會拿出來和大家分享的，或者說根本不可能，因為趨勢策略本身建立在行情基礎上，沒行情，哪來的曲線，扯多了，不扯了）。。。。。。。。。。
PS：個人認為，一切以歷史數據優(yōu)化的系數均是擬合，但不擬合又怎么樣？？？所以不存在正優(yōu)化和負優(yōu)化一說！！！還是行情說了說，不是策略所能決定的！
今天先聊到這兒吧，入場條件附加了，接下來再附加一個出場條件吧
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