Dual Thrust與R-Breaker一樣，曾長(zhǎng)期排名 Future Trust雜志最賺錢的策略。該策略在形式上和開(kāi)盤區(qū)間突破策略類似。不同點(diǎn)主要體現(xiàn)在兩方面：Dual Thrust在Range(代碼中的浮動(dòng)區(qū)間）的設(shè)置上，引入前N日的四個(gè)價(jià)位，使得一定時(shí)期內(nèi)的Range相對(duì)穩(wěn)定，可以適用于日間的趨勢(shì)跟蹤；Dual Thrust對(duì)于多頭和空頭的觸發(fā)條件，考慮了非對(duì)稱的幅度，做多和做空參考的Range可以選擇不同的周期數(shù)，也可以通過(guò)參數(shù)K1和K2來(lái)確定。 來(lái)源 m.weiqiv.net.cn

　　當(dāng)K1<K2時(shí)，多頭相對(duì)容易被觸發(fā),當(dāng)K1>K2時(shí)，空頭相對(duì)容易被觸發(fā)。因此，投資者在使用該策略時(shí)，一方面可以參考?xì)v史數(shù)據(jù)測(cè)試的最優(yōu)參數(shù)，另一方面，則可以根據(jù)自己對(duì)后勢(shì)的判斷，或從其他大周期的技術(shù)指標(biāo)入手，階段性地動(dòng)態(tài)調(diào)整K1和K2的值。

 

此主題相關(guān)圖片如下：dual thrust.jpg

 

 

 

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第二種版源碼:

適合日線以下 任何周期 中間直接調(diào)用 日線數(shù)據(jù) 不過(guò)每天要把畫(huà)面切換到 日線周期 刷新一個(gè)昨日的日線數(shù)據(jù)

還有注意費(fèi)率設(shè)置 要改成期貨 15% 合約單位 按該品種自己調(diào)整 手續(xù)費(fèi)自己調(diào)整

input:k(0.7,0.1,1,0.1);
predayhigh:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨日最高價(jià)
predaylow:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨日最低價(jià)
predayclose:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨日收盤價(jià)
predayrange:=max(predayhigh-predayclose,predayclose-predaylow);//取大波動(dòng)值
dayopen:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);//今天開(kāi)盤價(jià)
upperband:intpart(dayopen+k*predayrange),colorred;//區(qū)間上沿
lowerband:intpart(dayopen-k*predayrange),colorgreen;//區(qū)間下沿

下日波動(dòng):max(callstock(stklabel,vthigh,6,0)-callstock(stklabel,vtclose,6,0),callstock(stklabel,vtclose,6,0)-callstock(stklabel,vtlow,6,0))*0.7;
if holding=0 then begin
 if high>=upperband then
  buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
end
if holding=0 then begin
 if low<=lowerband then
  buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
end
if holding>0 then begin
 if low<=lowerband then begin
  sell(1,holding,limitr,min(open,lowerband));
  buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
 end
 
if time>=closetime(0) then
  sell(1,holding,limitr,close);
end

if holding<0 then begin
 if high>=upperband then begin
  sellshort(1,holding,limitr,max(open,upperband));
  buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
 end
 //m.weiqiv.net.cn
 if time>=closetime(0) then
  sellshort(1,holding,limitr,close);
end

資產(chǎn):ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
goodin:=(1-(asset/hhv(asset,5520)))*100;
資產(chǎn)回撤百分比:goodin;
資產(chǎn)實(shí)際虧損:hhv(asset,5520)-asset,COLORgreen;

 

 

 

 

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第三版本源碼:

 

input:k(0.7,0.1,1,0.1);

dist1:=barslast(day>ref(day,1))+1;
dist2:=ref(dist1,dist1);

predayhigh:=ref(hhv(high,dist2),dist1);
predaylow:=ref(llv(low,dist2),dist1);
predayclose:=ref(close,dist1);
predayrange:=max(predayhigh-predayclose,predayclose-predaylow);

="Verdana">dayopen:=ref(open,dist1-1);

 

upperband:=dayopen+k*predayrange;
lowerband:=dayopen-k*predayrange;

if holding=0 then begin
 if high>=upperband then
  buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
end

if holding=0 then begin
 if low<=lowerband then
  buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
end

if holding>0 then begin
 if low<=lowerband then begin
  sell(1,holding,limitr,min(open,lowerband));
  buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
 end
 // m.weiqiv.net.cn
 if time>=closetime(0) then
  sell(1,holding,limitr,close);
end

if holding<0 then begin
 if high>=upperband then begin
  sellshort(1,holding,limitr,max(open,upperband));
  buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
 end
//程序化交易 www.chengxuhuajiaoyi.com  if time>=closetime(0) then
  sellshort(1,holding,limitr,close);
end

資產(chǎn):asset,noaxis,colorred,linethick2;

 

 

 

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