Dual Thrust與R-Breaker一樣，曾長期排名 Future Trust雜志最賺錢的策略。該策略在形式上和開盤區(qū)間突破策略類似。不同點主要體現(xiàn)在兩方面：Dual Thrust在Range(代碼中的浮動區(qū)間）的設置上，引入前N日的四個價位，使得一定時期內(nèi)的Range相對穩(wěn)定，可以適用于日間的趨勢跟蹤；Dual Thrust對于多頭和空頭的觸發(fā)條件，考慮了非對稱的幅度，做多和做空參考的Range可以選擇不同的周期數(shù)，也可以通過參數(shù)K1和K2來確定。 來源 m.weiqiv.net.cn

　　當K1<K2時，多頭相對容易被觸發(fā),當K1>K2時，空頭相對容易被觸發(fā)。因此，投資者在使用該策略時，一方面可以參考歷史數(shù)據(jù)測試的最優(yōu)參數(shù)，另一方面，則可以根據(jù)自己對后勢的判斷，或從其他大周期的技術(shù)指標入手，階段性地動態(tài)調(diào)整K1和K2的值。

 

此主題相關(guān)圖片如下：dual thrust.jpg

 

 

 

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第二種版源碼:

適合日線以下 任何周期 中間直接調(diào)用 日線數(shù)據(jù) 不過每天要把畫面切換到 日線周期 刷新一個昨日的日線數(shù)據(jù)

還有注意費率設置 要改成期貨 15% 合約單位 按該品種自己調(diào)整 手續(xù)費自己調(diào)整

input:k(0.7,0.1,1,0.1);
predayhigh:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨日最高價
predaylow:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨日最低價
predayclose:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨日收盤價
predayrange:=max(predayhigh-predayclose,predayclose-predaylow);//取大波動值
dayopen:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);//今天開盤價
upperband:intpart(dayopen+k*predayrange),colorred;//區(qū)間上沿
lowerband:intpart(dayopen-k*predayrange),colorgreen;//區(qū)間下沿

下日波動:max(callstock(stklabel,vthigh,6,0)-callstock(stklabel,vtclose,6,0),callstock(stklabel,vtclose,6,0)-callstock(stklabel,vtlow,6,0))*0.7;
if holding=0 then begin
 if high>=upperband then
  buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
end
if holding=0 then begin
 if low<=lowerband then
  buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
end
if holding>0 then begin
 if low<=lowerband then begin
  sell(1,holding,limitr,min(open,lowerband));
  buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
 end
 
if time>=closetime(0) then
  sell(1,holding,limitr,close);
end

if holding<0 then begin
 if high>=upperband then begin
  sellshort(1,holding,limitr,max(open,upperband));
  buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
 end
 //m.weiqiv.net.cn
 if time>=closetime(0) then
  sellshort(1,holding,limitr,close);
end

資產(chǎn):ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
goodin:=(1-(asset/hhv(asset,5520)))*100;
資產(chǎn)回撤百分比:goodin;
資產(chǎn)實際虧損:hhv(asset,5520)-asset,COLORgreen;

 

 

 

 

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第三版本源碼:

 

input:k(0.7,0.1,1,0.1);

dist1:=barslast(day>ref(day,1))+1;
dist2:=ref(dist1,dist1);

predayhigh:=ref(hhv(high,dist2),dist1);
predaylow:=ref(llv(low,dist2),dist1);
predayclose:=ref(close,dist1);
predayrange:=max(predayhigh-predayclose,predayclose-predaylow);

="Verdana">dayopen:=ref(open,dist1-1);

 

upperband:=dayopen+k*predayrange;
lowerband:=dayopen-k*predayrange;

if holding=0 then begin
 if high>=upperband then
  buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
end

if holding=0 then begin
 if low<=lowerband then
  buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
end

if holding>0 then begin
 if low<=lowerband then begin
  sell(1,holding,limitr,min(open,lowerband));
  buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
 end
 // m.weiqiv.net.cn
 if time>=closetime(0) then
  sell(1,holding,limitr,close);
end

if holding<0 then begin
 if high>=upperband then begin
  sellshort(1,holding,limitr,max(open,upperband));
  buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
 end
//程序化交易 www.chengxuhuajiaoyi.com  if time>=closetime(0) then
  sellshort(1,holding,limitr,close);
end

資產(chǎn):asset,noaxis,colorred,linethick2;

 

 

 

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