跨品種套利測試關于數據的問題
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年10月15日
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如做豆粕豆油指數套利測試，豆油2000年就有數據，豆粕2006年才有數據，其他品種類似，我想找一個方法能夠發現必須2個（或多個）品種均有數據，才開始計算價差，然后發信號。而不是每次都是手工設置起始時間，手動去改，太不智能了。如果不改，TB會把之前沒數據的那段單邊也會產生信號進行測試，結果又不對。
翻遍F1里關于Date的函數，嘗試了用Data0.Close[1]!=InvalidNumeric，用data0.HistoryDataExist（）這兩個方法，但嘗試均均無效，超級圖表左上角明確顯示豆油沒數據，但是用這兩個函數均是ture，無數據的時候open居然都能取到，就是有數據第一天的open。又嘗試用data0.Date!=data1.Date,發現又無效，雖然無數據的品種open是有數據第一天的open，但是date又是無數據當天的date，凌亂了。不明白TB套利這塊是如何設計的，是否留有一個方法能夠通過代碼自動判斷數據的日期是否對上。
If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
{
Spread=Data0.Open*lots0/(Data1.Open*lots1)*100; // 定義價差
}
else
{
return;
}
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