回測(cè)的時(shí)候如何設(shè)置交割日平倉
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年01月16日
- 咨詢內(nèi)容：
各位高手，回測(cè)的時(shí)候如何設(shè)置交割日平倉？
- TB技術(shù)人員：
用指數(shù)或者連續(xù)進(jìn)行回測(cè)，是不需要考慮交割日問題的。
- TB客服：
本帖最后由 wwr_5817 于 2013-9-30 12:19 編輯
superwin 發(fā)表于 2013-9-30 11:02
用指數(shù)或者連續(xù)進(jìn)行回測(cè)，是不需要考慮交割日問題的。
用指數(shù)或者連續(xù)進(jìn)行回測(cè)，隔夜模型成交價(jià)是指數(shù)或者連續(xù)的還是實(shí)際合約的？能用嗎？
TB一直推映射，可映射是以相對(duì)指數(shù)叫價(jià)的偏移作為實(shí)際合約的委托價(jià)；回測(cè)時(shí)，不知道指數(shù)叫價(jià)，如何確定實(shí)際合約的成交價(jià)？映射能用于回測(cè)嗎？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
superwin 發(fā)表于 2013-9-30 11:02
用指數(shù)或者連續(xù)進(jìn)行回測(cè)，是不需要考慮交割日問題的。
有個(gè)模型是允許隔夜的，回測(cè)的時(shí)候也應(yīng)該在交割日平倉，應(yīng)該考慮交割日問題吧
打印本文
關(guān)閉窗口